PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSHC.L с XUHC.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSHC.L с XUHC.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XSHC.L) и Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XUHC.DE).

XSHC.L и XUHC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSHC.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. XUHC.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI USA Health Care. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XSHC.L и XUHC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XSHC.L) и Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XUHC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSHC.L и XUHC.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XSHC.L
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D		-3.99%6.84%4.08%-3.58%8.14%28.13%9.97%16.71%14.71%
XUHC.DE
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D		-3.73%6.75%4.07%-2.81%8.11%27.13%9.19%17.98%15.12%
Разные валюты инструментов

XSHC.L торгуется в GBp, в то время как XUHC.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUHC.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSHC.L показывает доходность -3.99%, что значительно ниже, чем у XUHC.DE с доходностью -3.32%.

XSHC.L

1 день
0.88%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-3.99%
6 месяцев
5.20%
1 год
0.60%
3 года*
3.44%
5 лет*
6.80%
10 лет*
—

XUHC.DE

1 день
1.23%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-3.32%
6 месяцев
5.81%
1 год
1.22%
3 года*
3.60%
5 лет*
7.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D

Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с XSHC.L:
XSHC.L с XSFN.LXSHC.L с IUSU.LXSHC.L с ESIH.LXSHC.L с IUHC.LXSHC.L с GNOG.LXSHC.L с SBIO.LXSHC.L с DOCT.L
Часто сравнивают с XUHC.DE:
XUHC.DE с 2B78.DEXUHC.DE с LHTC.DEXUHC.DE с SXRU.DEXUHC.DE с SC0T.DEXUHC.DE с ZPDH.DEXUHC.DE с XDWH.DEXUHC.DE с QDVG.DE

Сравнение комиссий XSHC.L и XUHC.DE

И XSHC.L, и XUHC.DE имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XSHC.L
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D
XUHC.DE
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D

Доходность на риск

XSHC.L vs. XUHC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSHC.L
Ранг доходности на риск XSHC.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHC.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHC.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHC.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHC.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHC.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина
XUHC.DE
Ранг доходности на риск XUHC.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUHC.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUHC.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUHC.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUHC.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUHC.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSHC.L c XUHC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XSHC.L) и Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XUHC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSHC.LXUHC.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

0.07

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.17

0.21

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.03

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

0.21

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.27

0.40

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSHC.L vs. XUHC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSHC.L на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа XUHC.DE равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSHC.L и XUHC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSHC.LXUHC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

0.07

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.49

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.55

+0.07

Корреляция

Корреляция между XSHC.L и XUHC.DE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSHC.L и XUHC.DE

Дивидендная доходность XSHC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что сопоставимо с доходностью XUHC.DE в 1.31%

TTM20252024202320222021202020192018
XSHC.L
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D		1.30%1.25%1.25%1.23%1.55%0.85%1.12%0.98%0.00%
XUHC.DE
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D		1.31%1.29%1.21%1.86%1.63%0.82%1.13%0.96%0.55%

Просадки

Сравнение просадок XSHC.L и XUHC.DE

Максимальная просадка XSHC.L за все время составила -19.16%, примерно равная максимальной просадке XUHC.DE в -19.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHC.L и XUHC.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XSHC.LXUHC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-26.87%

+7.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-15.82%

+2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.16%

-22.19%

+3.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.25%

-9.61%

+2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-4.96%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.15%

7.22%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности XSHC.L и XUHC.DE

Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XSHC.L) и Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XUHC.DE) имеют волатильность 4.22% и 4.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSHC.LXUHC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

4.38%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

10.22%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

17.20%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

14.35%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.73%

16.14%

-0.41%