PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WHCE.L с XLVS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WHCE.L и XLVS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) и Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WHCE.L и XLVS.L


2026 (YTD)202520242023
WHCE.L
Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc
-4.28%15.94%1.55%2.96%
XLVS.L
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
-4.71%14.78%2.15%2.71%

Доходность по периодам

С начала года, WHCE.L показывает доходность -4.28%, что значительно выше, чем у XLVS.L с доходностью -4.71%.


WHCE.L

1 день
1.89%
1 месяц
-6.38%
С начала года
-4.28%
6 месяцев
3.78%
1 год
4.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*

XLVS.L

1 день
1.78%
1 месяц
-6.39%
С начала года
-4.71%
6 месяцев
4.80%
1 год
3.47%
3 года*
6.07%
5 лет*
6.19%
10 лет*
9.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc

Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Сравнение комиссий WHCE.L и XLVS.L

WHCE.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XLVS.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

WHCE.L vs. XLVS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WHCE.L
Ранг доходности на риск WHCE.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WHCE.L: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHCE.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHCE.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHCE.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHCE.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина

XLVS.L
Ранг доходности на риск XLVS.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLVS.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLVS.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLVS.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLVS.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLVS.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WHCE.L c XLVS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) и Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WHCE.LXLVS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

0.20

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

0.40

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.05

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

0.39

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.36

0.83

+0.53

WHCE.L vs. XLVS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WHCE.L на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа XLVS.L равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WHCE.L и XLVS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WHCE.LXLVS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.20

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.63

-0.26

Корреляция

Корреляция между WHCE.L и XLVS.L составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WHCE.L и XLVS.L

Ни WHCE.L, ни XLVS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WHCE.L и XLVS.L

Максимальная просадка WHCE.L за все время составила -20.11%, что меньше максимальной просадки XLVS.L в -26.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHCE.L и XLVS.L.


Загрузка...

Показатели просадок


WHCE.LXLVS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.11%

-26.88%

+6.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-10.69%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-7.16%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-4.85%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

4.95%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности WHCE.L и XLVS.L

Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что WHCE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLVS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WHCE.LXLVS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

4.65%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

9.65%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.55%

17.31%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.62%

14.54%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.62%

15.44%

-1.82%