Сравнение WHCE.L с XLKQ.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L).
WHCE.L и XLKQ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WHCE.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P World ESG Enhanced Health Care Index. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. XLKQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WHCE.L и XLKQ.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WHCE.L и XLKQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WHCE.L Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc | -4.28% | 15.94% | 1.55% | 2.96% |
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc | -8.70% | 24.49% | 41.63% | 33.64% |
Разные валюты инструментов
WHCE.L торгуется в USD, в то время как XLKQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLKQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WHCE.L показывает доходность -4.28%, что значительно выше, чем у XLKQ.L с доходностью -8.70%.
WHCE.L
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- 3.78%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLKQ.L
- 1 день
- 3.65%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -8.70%
- 6 месяцев
- -6.79%
- 1 год
- 31.11%
- 3 года*
- 28.88%
- 5 лет*
- 18.72%
- 10 лет*
- 22.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WHCE.L и XLKQ.L
WHCE.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XLKQ.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
WHCE.L vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск
WHCE.L
XLKQ.L
Сравнение WHCE.L c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHCE.L | XLKQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 1.30 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | 1.89 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.25 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 1.77 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.36 | 5.55 | -4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHCE.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 1.30 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 1.03 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между WHCE.L и XLKQ.L составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHCE.L и XLKQ.L
Ни WHCE.L, ни XLKQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WHCE.L и XLKQ.L
Максимальная просадка WHCE.L за все время составила -20.11%, что меньше максимальной просадки XLKQ.L в -35.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHCE.L и XLKQ.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WHCE.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.11% | -28.74% | +8.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.36% | -16.76% | +6.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -13.73% | +6.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.96% | -5.08% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 6.21% | -1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHCE.L и XLKQ.L
Текущая волатильность для Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) составляет 5.09%, в то время как у Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что WHCE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLKQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WHCE.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 6.31% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 14.96% | -5.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.55% | 23.98% | -6.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.62% | 23.23% | -9.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.62% | 22.08% | -8.46% |