Сравнение WHCE.L с IUHC.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) и iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L).
WHCE.L и IUHC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WHCE.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P World ESG Enhanced Health Care Index. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. IUHC.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index. Фонд был запущен 15 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WHCE.L и IUHC.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WHCE.L и IUHC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WHCE.L Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc | -4.28% | 15.94% | 1.55% | 2.96% |
IUHC.L iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) | -4.57% | 14.67% | 2.16% | 3.00% |
Доходность по периодам
С начала года, WHCE.L показывает доходность -4.28%, что значительно выше, чем у IUHC.L с доходностью -4.57%.
WHCE.L
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- 3.78%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUHC.L
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- -4.57%
- 6 месяцев
- 4.94%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 9.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WHCE.L и IUHC.L
WHCE.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IUHC.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
WHCE.L vs. IUHC.L — Ранг доходности на риск
WHCE.L
IUHC.L
Сравнение WHCE.L c IUHC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) и iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHCE.L | IUHC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 0.20 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | 0.40 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.05 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 0.40 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.36 | 0.87 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHCE.L | IUHC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.20 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.56 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между WHCE.L и IUHC.L составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHCE.L и IUHC.L
Ни WHCE.L, ни IUHC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WHCE.L и IUHC.L
Максимальная просадка WHCE.L за все время составила -20.11%, что меньше максимальной просадки IUHC.L в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHCE.L и IUHC.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WHCE.L | IUHC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.11% | -27.44% | +7.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.36% | -10.72% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -7.00% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.96% | -4.86% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 4.93% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHCE.L и IUHC.L
Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) и iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L) имеют волатильность 5.09% и 4.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WHCE.L | IUHC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 4.91% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 9.74% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.55% | 17.39% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.62% | 14.64% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.62% | 15.64% | -2.02% |