Сравнение WHCA.AS с XLV
WHCA.AS (iShares MSCI World Health Care Sector Advanced UCITS ETF USD Accumulating) and XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) are both Health & Biotech Equities funds - WHCA.AS tracks the MSCI World Health Care Advanced Select 20 35 Capped while XLV tracks the Health Care Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WHCA.AS returned 0.74%/yr vs 4.08%/yr for XLV. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WHCA.AS charges 0.18%/yr vs 0.08%/yr for XLV.
Доходность
Сравнение доходности WHCA.AS и XLV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WHCA.AS торгуется в EUR, в то время как XLV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WHCA.AS показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью -0.23%.
WHCA.AS
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- 3.91%
- С начала года
- -2.07%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 7.44%
- 3 года*
- 0.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLV
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- 5.36%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 14.18%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- 9.23%
Сравнение доходности по годам WHCA.AS и XLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WHCA.AS iShares MSCI World Health Care Sector Advanced UCITS ETF USD Accumulating | -2.07% | 2.44% | 0.95% | 0.93% | 1.99% | 3.68% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | -0.23% | 0.92% | 9.24% | -0.99% | 3.99% | 5.77% |
Correlation
The correlation between WHCA.AS and XLV is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2021 г. | 0.56 |
The correlation between WHCA.AS and XLV shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.71 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WHCA.AS vs. XLV — Ранг доходности на риск
WHCA.AS
XLV
Сравнение WHCA.AS c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Health Care Sector Advanced UCITS ETF USD Accumulating (WHCA.AS) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHCA.AS | XLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.17 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.31 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.57 | 3.26 | -1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHCA.AS | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.95 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.60 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок WHCA.AS и XLV
Максимальная просадка WHCA.AS за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки XLV в -31.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHCA.AS и XLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WHCA.AS | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.19% | -31.02% | +8.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.86% | -10.87% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.19% | -22.26% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.64% | -6.79% | -2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.96% | -6.48% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.72% | 4.36% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHCA.AS и XLV
Текущая волатильность для iShares MSCI World Health Care Sector Advanced UCITS ETF USD Accumulating (WHCA.AS) составляет 5.00%, в то время как у State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что WHCA.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WHCA.AS | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 5.36% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.69% | 10.94% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.92% | 15.00% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.72% | 15.11% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.72% | 17.33% | -2.61% |
Сравнение комиссий WHCA.AS и XLV
WHCA.AS берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XLV в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHCA.AS и XLV
WHCA.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHCA.AS iShares MSCI World Health Care Sector Advanced UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 1.65% | 1.60% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.57% | 1.47% | 1.60% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
WHCA.AS and XLV have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLV is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.18% for WHCA.AS.
WHCA.AS tracks MSCI World Health Care Advanced Select 20 35 Capped, while XLV tracks Health Care Select Sector Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.18% for WHCA.AS and 0.08% for XLV.
Подберите оптимальное распределение для WHCA.AS и XLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор