PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WHCA.AS с HEAW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WHCA.AS и HEAW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World Health Care Sector Advanced UCITS ETF USD Accumulating (WHCA.AS) и SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (HEAW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WHCA.AS торгуется в EUR, в то время как HEAW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HEAW.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WHCA.AS показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у HEAW.L с доходностью -1.86%.


WHCA.AS

1 день
2.82%
1 месяц
3.91%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
-1.38%
1 год
7.44%
3 года*
0.74%
5 лет*
10 лет*

HEAW.L

1 день
2.91%
1 месяц
4.13%
С начала года
-1.86%
6 месяцев
-1.26%
1 год
9.74%
3 года*
2.55%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WHCA.AS и HEAW.L


2026 (YTD)2025202420232022
WHCA.AS
iShares MSCI World Health Care Sector Advanced UCITS ETF USD Accumulating
-2.07%2.44%0.95%0.93%1.81%
HEAW.L
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF
-1.86%1.85%7.47%0.03%-0.01%

Correlation

The correlation between WHCA.AS and HEAW.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.86

The correlation between WHCA.AS and HEAW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

WHCA.AS vs. HEAW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WHCA.AS
Ранг доходности на риск WHCA.AS: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WHCA.AS: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHCA.AS: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHCA.AS: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHCA.AS: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHCA.AS: 1717
Ранг коэф-та Мартина

HEAW.L
Ранг доходности на риск HEAW.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEAW.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEAW.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEAW.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEAW.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEAW.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WHCA.AS c HEAW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Health Care Sector Advanced UCITS ETF USD Accumulating (WHCA.AS) и SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (HEAW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WHCA.ASHEAW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.13

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

0.93

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.57

2.30

-0.74

WHCA.AS vs. HEAW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WHCA.AS на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEAW.L равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WHCA.AS и HEAW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WHCA.ASHEAW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.70

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.13

0.00

Просадки

Сравнение просадок WHCA.AS и HEAW.L

Максимальная просадка WHCA.AS за все время составила -22.19%, примерно равная максимальной просадке HEAW.L в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHCA.AS и HEAW.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WHCA.ASHEAW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.19%

-21.25%

-0.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-10.39%

-0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.19%

-21.25%

-0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.64%

-8.53%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-6.61%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

4.22%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности WHCA.AS и HEAW.L

iShares MSCI World Health Care Sector Advanced UCITS ETF USD Accumulating (WHCA.AS) и SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (HEAW.L) имеют волатильность 5.00% и 4.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WHCA.ASHEAW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

4.91%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

9.67%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.92%

13.77%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

13.36%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

13.36%

+1.36%

Сравнение комиссий WHCA.AS и HEAW.L

WHCA.AS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HEAW.L в 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WHCA.AS и HEAW.L

Ни WHCA.AS, ни HEAW.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.95, WHCA.AS and HEAW.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, WHCA.AS is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WHCA.AS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for HEAW.L.

WHCA.AS tracks MSCI World Health Care Advanced Select 20 35 Capped, while HEAW.L tracks MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.18% for WHCA.AS and 0.30% for HEAW.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WHCA.AS и HEAW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор