Сравнение WHCA.AS с HEAW.L
WHCA.AS (iShares MSCI World Health Care Sector Advanced UCITS ETF USD Accumulating) and HEAW.L (SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds - WHCA.AS tracks the MSCI World Health Care Advanced Select 20 35 Capped while HEAW.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, WHCA.AS returned 0.74%/yr vs 2.55%/yr for HEAW.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. WHCA.AS charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for HEAW.L.
Доходность
Сравнение доходности WHCA.AS и HEAW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WHCA.AS торгуется в EUR, в то время как HEAW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HEAW.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WHCA.AS показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у HEAW.L с доходностью -1.86%.
WHCA.AS
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- 3.91%
- С начала года
- -2.07%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 7.44%
- 3 года*
- 0.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEAW.L
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- 4.13%
- С начала года
- -1.86%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 2.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WHCA.AS и HEAW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WHCA.AS iShares MSCI World Health Care Sector Advanced UCITS ETF USD Accumulating | -2.07% | 2.44% | 0.95% | 0.93% | 1.81% |
HEAW.L SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF | -1.86% | 1.85% | 7.47% | 0.03% | -0.01% |
Correlation
The correlation between WHCA.AS and HEAW.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.86 |
The correlation between WHCA.AS and HEAW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WHCA.AS vs. HEAW.L — Ранг доходности на риск
WHCA.AS
HEAW.L
Сравнение WHCA.AS c HEAW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Health Care Sector Advanced UCITS ETF USD Accumulating (WHCA.AS) и SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (HEAW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHCA.AS | HEAW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.13 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 0.93 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.57 | 2.30 | -0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHCA.AS | HEAW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.70 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок WHCA.AS и HEAW.L
Максимальная просадка WHCA.AS за все время составила -22.19%, примерно равная максимальной просадке HEAW.L в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHCA.AS и HEAW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WHCA.AS | HEAW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.19% | -21.25% | -0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.86% | -10.39% | -0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.19% | -21.25% | -0.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.64% | -8.53% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.96% | -6.61% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.72% | 4.22% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHCA.AS и HEAW.L
iShares MSCI World Health Care Sector Advanced UCITS ETF USD Accumulating (WHCA.AS) и SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (HEAW.L) имеют волатильность 5.00% и 4.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WHCA.AS | HEAW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 4.91% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.69% | 9.67% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.92% | 13.77% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.72% | 13.36% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.72% | 13.36% | +1.36% |
Сравнение комиссий WHCA.AS и HEAW.L
WHCA.AS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HEAW.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHCA.AS и HEAW.L
Ни WHCA.AS, ни HEAW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, WHCA.AS and HEAW.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, WHCA.AS is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WHCA.AS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for HEAW.L.
WHCA.AS tracks MSCI World Health Care Advanced Select 20 35 Capped, while HEAW.L tracks MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.18% for WHCA.AS and 0.30% for HEAW.L.
Подберите оптимальное распределение для WHCA.AS и HEAW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор