Сравнение WHCA.AS с CNDX.AS
WHCA.AS (iShares MSCI World Health Care Sector Advanced UCITS ETF USD Accumulating) and CNDX.AS (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - WHCA.AS is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World Health Care Advanced Select 20 35 Capped, while CNDX.AS is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WHCA.AS returned 0.74%/yr vs 24.53%/yr for CNDX.AS. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. WHCA.AS charges 0.18%/yr vs 0.36%/yr for CNDX.AS.
Доходность
Сравнение доходности WHCA.AS и CNDX.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WHCA.AS показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у CNDX.AS с доходностью 20.95%.
WHCA.AS
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- 3.91%
- С начала года
- -2.07%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 7.44%
- 3 года*
- 0.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CNDX.AS
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 9.31%
- С начала года
- 20.95%
- 6 месяцев
- 19.45%
- 1 год
- 37.78%
- 3 года*
- 24.53%
- 5 лет*
- 18.67%
- 10 лет*
- 21.25%
Сравнение доходности по годам WHCA.AS и CNDX.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WHCA.AS iShares MSCI World Health Care Sector Advanced UCITS ETF USD Accumulating | -2.07% | 2.44% | 0.95% | 0.93% | 1.99% | 3.68% |
CNDX.AS iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 20.95% | 6.16% | 35.29% | 50.41% | -29.90% | 0.24% |
Correlation
The correlation between WHCA.AS and CNDX.AS is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2021 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between WHCA.AS and CNDX.AS has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WHCA.AS vs. CNDX.AS — Ранг доходности на риск
WHCA.AS
CNDX.AS
Сравнение WHCA.AS c CNDX.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Health Care Sector Advanced UCITS ETF USD Accumulating (WHCA.AS) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHCA.AS | CNDX.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.43 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 3.70 | -3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.57 | 11.01 | -9.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHCA.AS | CNDX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 2.41 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 1.03 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок WHCA.AS и CNDX.AS
Максимальная просадка WHCA.AS за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки CNDX.AS в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHCA.AS и CNDX.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WHCA.AS | CNDX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.19% | -31.21% | +9.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.86% | -10.06% | -0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.19% | -26.57% | +4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.64% | -0.77% | -8.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.96% | -5.45% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.72% | 3.41% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHCA.AS и CNDX.AS
iShares MSCI World Health Care Sector Advanced UCITS ETF USD Accumulating (WHCA.AS) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.AS) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что WHCA.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNDX.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WHCA.AS | CNDX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 4.35% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.69% | 10.74% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.92% | 15.45% | -1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.72% | 19.72% | -5.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.72% | 19.61% | -4.89% |
Сравнение комиссий WHCA.AS и CNDX.AS
WHCA.AS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CNDX.AS в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHCA.AS и CNDX.AS
Ни WHCA.AS, ни CNDX.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WHCA.AS and CNDX.AS have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WHCA.AS is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WHCA.AS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.36% for CNDX.AS.
WHCA.AS is categorized as Health & Biotech Equities, while CNDX.AS is Nasdaq-100. WHCA.AS tracks MSCI World Health Care Advanced Select 20 35 Capped, while CNDX.AS tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.18% for WHCA.AS and 0.36% for CNDX.AS.
Подберите оптимальное распределение для WHCA.AS и CNDX.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор