Сравнение WGMI с MSBT
WGMI (Valkyrie Bitcoin Miners ETF) and MSBT (Morgan Stanley Bitcoin Trust) are both Cryptocurrency funds. WGMI is actively managed, while MSBT is passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WGMI charges 0.75%/yr vs 0.14%/yr for MSBT.
Доходность
Сравнение доходности WGMI и MSBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WGMI
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 25.79%
- С начала года
- 81.24%
- 6 месяцев
- 46.67%
- 1 год
- 261.44%
- 3 года*
- 88.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSBT
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -22.16%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WGMI и MSBT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 71.22% |
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | -10.94% |
Correlation
The correlation between WGMI and MSBT is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WGMI vs. MSBT — Ранг доходности на риск
WGMI
MSBT
Сравнение WGMI c MSBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) и Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WGMI | MSBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.48 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WGMI | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | -1.58 | +1.89 |
Просадки
Сравнение просадок WGMI и MSBT
Максимальная просадка WGMI за все время составила -85.76%, что больше максимальной просадки MSBT в -22.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGMI и MSBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WGMI | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.76% | -22.46% | -63.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.94% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.01% | -22.46% | +19.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.86% | -4.38% | -38.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WGMI и MSBT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WGMI | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.99% | 33.13% | +42.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.50% | 33.13% | +48.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.50% | 33.13% | +48.37% |
Сравнение комиссий WGMI и MSBT
WGMI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MSBT в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGMI и MSBT
Ни WGMI, ни MSBT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
WGMI and MSBT have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSBT is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSBT is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.75% for WGMI.
WGMI and MSBT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Valkyrie and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.75% for WGMI and 0.14% for MSBT.
Подберите оптимальное распределение для WGMI и MSBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор