PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WGMI с EZPZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WGMI с EZPZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ).

WGMI и EZPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WGMI - это активно управляемый фонд от Valkyrie. Фонд был запущен 7 февр. 2022 г.. EZPZ - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price. Фонд был запущен 20 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности WGMI и EZPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WGMI и EZPZ

2026 (YTD)2025
WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF		-8.91%70.16%
EZPZ
Franklin Crypto Index ETF		-23.33%-10.23%

Доходность по периодам

С начала года, WGMI показывает доходность -8.91%, что значительно выше, чем у EZPZ с доходностью -23.33%.

WGMI

1 день
0.11%
1 месяц
-13.78%
С начала года
-8.91%
6 месяцев
-22.65%
1 год
155.01%
3 года*
55.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

EZPZ

1 день
0.79%
1 месяц
-1.08%
С начала года
-23.33%
6 месяцев
-44.60%
1 год
-17.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Valkyrie Bitcoin Miners ETF

Franklin Crypto Index ETF

Часто сравнивают с WGMI:
WGMI с BITQWGMI с DAPPWGMI с BLOKWGMI с BITXWGMI с HODLWGMI с SATOWGMI с CRPT
Часто сравнивают с EZPZ:
EZPZ с EHYEZPZ с ETHUEZPZ с ETHDEZPZ с EZETEZPZ с BITOEZPZ с BITSEZPZ с BTCI

Сравнение комиссий WGMI и EZPZ

WGMI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EZPZ в 0.19%.

WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF
EZPZ
Franklin Crypto Index ETF

Доходность на риск

WGMI vs. EZPZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WGMI
Ранг доходности на риск WGMI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGMI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGMI: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGMI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGMI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGMI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
EZPZ
Ранг доходности на риск EZPZ: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZPZ: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZPZ: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZPZ: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZPZ: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZPZ: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WGMI c EZPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WGMIEZPZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

-0.37

+2.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

-0.23

+2.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

0.97

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.40

-0.29

+3.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.40

-0.62

+8.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WGMI vs. EZPZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WGMI на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа EZPZ равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGMI и EZPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WGMIEZPZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

-0.37

+2.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

-0.58

+0.66

Корреляция

Корреляция между WGMI и EZPZ составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGMI и EZPZ

Ни WGMI, ни EZPZ не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023
WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF		0.00%0.00%0.22%0.31%
EZPZ
Franklin Crypto Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WGMI и EZPZ

Максимальная просадка WGMI за все время составила -85.76%, что больше максимальной просадки EZPZ в -52.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGMI и EZPZ.

Загрузка...

Показатели просадок

WGMIEZPZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.76%

-52.38%

-33.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.94%

-52.38%

+1.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.10%

-48.30%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.87%

-18.36%

-25.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.36%

24.61%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности WGMI и EZPZ

Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) имеет более высокую волатильность в 23.09% по сравнению с Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) с волатильностью 13.91%. Это указывает на то, что WGMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WGMIEZPZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.09%

13.91%

+9.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.97%

39.78%

+21.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

78.21%

48.52%

+29.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.07%

49.38%

+32.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.07%

49.38%

+32.69%