PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WGLD.DE с NTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WGLD.DE с NTSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WGLD.DE (WisdomTree Core Physical Gold) and NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) are both exchange-traded funds - WGLD.DE is a Precious Metals fund tracking the Gold, while NTSX is a Diversified Portfolio fund actively managed by WisdomTree. WGLD.DE is passively managed, while NTSX is actively managed. Over the past 5 years, WGLD.DE returned 19.71%/yr vs 10.42%/yr for NTSX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. WGLD.DE charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for NTSX.

Доходность

Сравнение доходности WGLD.DE и NTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Core Physical Gold (WGLD.DE) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WGLD.DE торгуется в EUR, в то время как NTSX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NTSX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WGLD.DE показывает доходность 2.75%, что значительно ниже, чем у NTSX с доходностью 8.44%.

WGLD.DE

1 день
0.59%
1 месяц
-3.62%
С начала года
2.75%
6 месяцев
6.18%
1 год
31.13%
3 года*
28.03%
5 лет*
19.71%
10 лет*
—

NTSX

1 день
-2.10%
1 месяц
1.81%
С начала года
8.44%
6 месяцев
6.78%
1 год
22.20%
3 года*
15.60%
5 лет*
10.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WGLD.DE и NTSX

2026 (YTD)20252024202320222021
WGLD.DE
WisdomTree Core Physical Gold		2.75%49.08%34.17%9.39%7.07%9.65%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		8.44%4.72%28.14%19.02%-21.24%25.25%

Correlation

The correlation between WGLD.DE and NTSX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2021 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Core Physical Gold

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

Часто сравнивают с WGLD.DE:
WGLD.DE с VTWGLD.DE с PPFB.DEWGLD.DE с GLDWGLD.DE с GLDW.LWGLD.DE с XEON.DEWGLD.DE с SPY5.LWGLD.DE с XZEU.DE
Часто сравнивают с NTSX:
NTSX с VOONTSX с RSSBNTSX с VTINTSX с SWANNTSX с AOANTSX с QQQNTSX с AGOX

Доходность на риск

WGLD.DE vs. NTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WGLD.DE
Ранг доходности на риск WGLD.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGLD.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGLD.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGLD.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGLD.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGLD.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
NTSX
Ранг доходности на риск NTSX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WGLD.DE c NTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Core Physical Gold (WGLD.DE) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WGLD.DENTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.78

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
2.32

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

2.76

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.60

10.64

-6.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WGLD.DE vs. NTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WGLD.DE на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NTSX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGLD.DE и NTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WGLD.DENTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.78

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

0.63

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.69

+0.58

Просадки

Сравнение просадок WGLD.DE и NTSX

Максимальная просадка WGLD.DE за все время составила -16.58%, что меньше максимальной просадки NTSX в -28.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGLD.DE и NTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WGLD.DENTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.58%

-28.09%

+11.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.58%

-8.07%

-8.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.58%

-22.47%

+5.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.58%

-22.68%

+6.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.99%

-2.19%

-12.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-5.87%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

2.09%

+4.45%

Волатильность

Сравнение волатильности WGLD.DE и NTSX

WisdomTree Core Physical Gold (WGLD.DE) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что WGLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WGLD.DENTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

3.45%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.18%

9.42%

+10.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.13%

12.56%

+10.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

16.64%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

18.42%

-2.54%

Сравнение комиссий WGLD.DE и NTSX

WGLD.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии NTSX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGLD.DE и NTSX

WGLD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		1.10%1.14%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.42%0.62%
WGLD.DE
WisdomTree Core Physical Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WGLD.DE and NTSX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WGLD.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WGLD.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for NTSX.

WGLD.DE is categorized as Precious Metals, while NTSX is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.12% for WGLD.DE and 0.20% for NTSX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WGLD.DE и NTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор