PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WGLD.DE с SPY5.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WGLD.DE с SPY5.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Core Physical Gold (WGLD.DE) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L).

WGLD.DE и SPY5.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WGLD.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Gold. Фонд был запущен 30 нояб. 2020 г.. SPY5.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 1 авг. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WGLD.DE и SPY5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Core Physical Gold (WGLD.DE) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WGLD.DE и SPY5.L

2026 (YTD)20252024202320222021
WGLD.DE
WisdomTree Core Physical Gold		9.97%49.08%34.17%9.39%7.07%9.65%
SPY5.L
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF		-2.58%3.49%33.64%22.84%-13.64%28.21%
Разные валюты инструментов

WGLD.DE торгуется в EUR, в то время как SPY5.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY5.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WGLD.DE показывает доходность 9.97%, что значительно выше, чем у SPY5.L с доходностью -4.90%.

WGLD.DE

1 день
2.72%
1 месяц
-9.02%
С начала года
9.97%
6 месяцев
24.92%
1 год
42.10%
3 года*
31.10%
5 лет*
22.74%
10 лет*
—

SPY5.L

1 день
0.00%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-4.90%
6 месяцев
-1.90%
1 год
7.81%
3 года*
15.21%
5 лет*
11.66%
10 лет*
13.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Core Physical Gold

State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с WGLD.DE:
WGLD.DE с VTWGLD.DE с GLDWGLD.DE с PPFB.DEWGLD.DE с GLDW.LWGLD.DE с XEON.DEWGLD.DE с XNAQ.LWGLD.DE с SWDA.L
Часто сравнивают с SPY5.L:
SPY5.L с SPYSPY5.L с CSPX.LSPY5.L с VUSA.DESPY5.L с VOOSPY5.L с CSP1.LSPY5.L с VUAA.LSPY5.L с SWRD.L

Сравнение комиссий WGLD.DE и SPY5.L

WGLD.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPY5.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

WGLD.DE
WisdomTree Core Physical Gold
SPY5.L
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

WGLD.DE vs. SPY5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WGLD.DE
Ранг доходности на риск WGLD.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGLD.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGLD.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGLD.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGLD.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGLD.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SPY5.L
Ранг доходности на риск SPY5.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY5.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY5.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY5.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY5.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY5.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WGLD.DE c SPY5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Core Physical Gold (WGLD.DE) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WGLD.DESPY5.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

0.47

+1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

0.74

+1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.11

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

1.00

+1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.78

3.20

+6.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WGLD.DE vs. SPY5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WGLD.DE на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа SPY5.L равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGLD.DE и SPY5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WGLD.DESPY5.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

0.47

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.42

0.74

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

0.88

+0.55

Корреляция

Корреляция между WGLD.DE и SPY5.L составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGLD.DE и SPY5.L

WGLD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WGLD.DE
WisdomTree Core Physical Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY5.L
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF		1.02%0.97%1.06%1.19%1.40%0.99%1.28%1.71%2.20%2.29%1.64%1.73%

Просадки

Сравнение просадок WGLD.DE и SPY5.L

Максимальная просадка WGLD.DE за все время составила -16.58%, что меньше максимальной просадки SPY5.L в -33.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGLD.DE и SPY5.L.

Загрузка...

Показатели просадок

WGLD.DESPY5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.58%

-33.89%

+17.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.58%

-11.75%

-4.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.58%

-24.37%

+7.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.02%

-5.37%

-3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-3.74%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

2.05%

+2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности WGLD.DE и SPY5.L

WisdomTree Core Physical Gold (WGLD.DE) имеет более высокую волатильность в 11.25% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что WGLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WGLD.DESPY5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.25%

4.01%

+7.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.11%

8.68%

+12.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.81%

16.69%

+7.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

15.82%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

16.68%

-0.88%