PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WGLD.DE с GLDW.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WGLD.DE и GLDW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Core Physical Gold (WGLD.DE) и WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WGLD.DE и GLDW.L


2026 (YTD)20252024202320222021
WGLD.DE
WisdomTree Core Physical Gold
9.97%49.08%34.17%9.39%7.07%9.65%
GLDW.L
WisdomTree Core Physical Gold
12.35%45.55%34.37%9.54%6.06%11.50%
Разные валюты инструментов

WGLD.DE торгуется в EUR, в то время как GLDW.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDW.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WGLD.DE показывает доходность 9.97%, что значительно ниже, чем у GLDW.L с доходностью 12.35%.


WGLD.DE

1 день
2.72%
1 месяц
-9.02%
С начала года
9.97%
6 месяцев
24.92%
1 год
42.10%
3 года*
31.10%
5 лет*
22.74%
10 лет*

GLDW.L

1 день
3.18%
1 месяц
-9.24%
С начала года
12.35%
6 месяцев
25.18%
1 год
41.97%
3 года*
31.20%
5 лет*
22.79%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Core Physical Gold

WisdomTree Core Physical Gold

Сравнение комиссий WGLD.DE и GLDW.L

И WGLD.DE, и GLDW.L имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

WGLD.DE vs. GLDW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WGLD.DE
Ранг доходности на риск WGLD.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGLD.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGLD.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGLD.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGLD.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGLD.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина

GLDW.L
Ранг доходности на риск GLDW.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDW.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDW.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDW.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDW.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDW.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WGLD.DE c GLDW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Core Physical Gold (WGLD.DE) и WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WGLD.DEGLDW.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.72

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

2.20

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

2.46

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.78

9.48

+0.29

WGLD.DE vs. GLDW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WGLD.DE на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDW.L равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGLD.DE и GLDW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WGLD.DEGLDW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.72

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.42

1.42

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

1.43

-0.01

Корреляция

Корреляция между WGLD.DE и GLDW.L составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WGLD.DE и GLDW.L

Ни WGLD.DE, ни GLDW.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WGLD.DE и GLDW.L

Максимальная просадка WGLD.DE за все время составила -16.58%, примерно равная максимальной просадке GLDW.L в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGLD.DE и GLDW.L.


Загрузка...

Показатели просадок


WGLD.DEGLDW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.58%

-17.86%

+1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.58%

-17.86%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.58%

-17.86%

+1.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.02%

-9.51%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-3.26%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

4.26%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности WGLD.DE и GLDW.L

WisdomTree Core Physical Gold (WGLD.DE) и WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L) имеют волатильность 11.25% и 11.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WGLD.DEGLDW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.25%

11.41%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.11%

21.14%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.81%

24.34%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

16.08%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

16.04%

-0.24%