Сравнение WGLD.DE с IAUM
WGLD.DE (WisdomTree Core Physical Gold) and IAUM (iShares Gold Trust Micro) are both exchange-traded funds - WGLD.DE is a Precious Metals fund tracking the Gold, while IAUM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 3 years, WGLD.DE returned 28.03%/yr vs 26.78%/yr for IAUM. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. WGLD.DE charges 0.12%/yr vs 0.09%/yr for IAUM.
Доходность
Сравнение доходности WGLD.DE и IAUM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WGLD.DE торгуется в EUR, в то время как IAUM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAUM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WGLD.DE показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у IAUM с доходностью 2.03%.
WGLD.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 6.18%
- 1 год
- 31.13%
- 3 года*
- 28.03%
- 5 лет*
- 19.71%
- 10 лет*
- —
IAUM
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- 27.76%
- 3 года*
- 26.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WGLD.DE и IAUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WGLD.DE WisdomTree Core Physical Gold | 2.75% | 49.08% | 34.17% | 9.39% | 7.07% | 7.41% |
IAUM iShares Gold Trust Micro | 2.03% | 44.78% | 35.42% | 9.73% | 5.68% | 8.70% |
Correlation
The correlation between WGLD.DE and IAUM is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.81 |
The correlation between WGLD.DE and IAUM has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WGLD.DE vs. IAUM — Ранг доходности на риск
WGLD.DE
IAUM
Сравнение WGLD.DE c IAUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Core Physical Gold (WGLD.DE) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WGLD.DE | IAUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.56 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 3.85 | +0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WGLD.DE | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.11 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 1.24 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок WGLD.DE и IAUM
Максимальная просадка WGLD.DE за все время составила -16.58%, что меньше максимальной просадки IAUM в -17.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGLD.DE и IAUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WGLD.DE | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.58% | -17.88% | +1.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.58% | -17.88% | +1.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.58% | -17.88% | +1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.99% | -17.88% | +2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.27% | -4.30% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 7.23% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности WGLD.DE и IAUM
WisdomTree Core Physical Gold (WGLD.DE) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с iShares Gold Trust Micro (IAUM) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что WGLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WGLD.DE | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 4.63% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.18% | 21.73% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.13% | 25.06% | -1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 16.66% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.88% | 16.66% | -0.78% |
Сравнение комиссий WGLD.DE и IAUM
WGLD.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGLD.DE и IAUM
Ни WGLD.DE, ни IAUM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WGLD.DE and IAUM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IAUM is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IAUM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for WGLD.DE.
WGLD.DE is categorized as Precious Metals, while IAUM is Gold. WGLD.DE tracks Gold, while IAUM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.12% for WGLD.DE and 0.09% for IAUM.
Подберите оптимальное распределение для WGLD.DE и IAUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор