Сравнение WGLD.DE с GDX
WGLD.DE (WisdomTree Core Physical Gold) and GDX (VanEck Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - WGLD.DE is a Precious Metals fund tracking the Gold, while GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WGLD.DE returned 19.71%/yr vs 18.19%/yr for GDX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WGLD.DE charges 0.12%/yr vs 0.51%/yr for GDX.
Доходность
Сравнение доходности WGLD.DE и GDX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WGLD.DE торгуется в EUR, в то время как GDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GDX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WGLD.DE показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью -6.28%.
WGLD.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 6.18%
- 1 год
- 31.13%
- 3 года*
- 28.03%
- 5 лет*
- 19.71%
- 10 лет*
- —
GDX
- 1 день
- -8.02%
- 1 месяц
- -13.03%
- С начала года
- -6.28%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 48.42%
- 3 года*
- 33.82%
- 5 лет*
- 18.19%
- 10 лет*
- 13.06%
Сравнение доходности по годам WGLD.DE и GDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WGLD.DE WisdomTree Core Physical Gold | 2.75% | 49.08% | 34.17% | 9.39% | 7.07% | 9.65% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | -6.28% | 124.54% | 17.94% | 6.68% | -3.37% | 1.71% |
Correlation
The correlation between WGLD.DE and GDX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2021 г. | 0.60 |
The correlation between WGLD.DE and GDX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WGLD.DE vs. GDX — Ранг доходности на риск
WGLD.DE
GDX
Сравнение WGLD.DE c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Core Physical Gold (WGLD.DE) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WGLD.DE | GDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.59 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 4.10 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WGLD.DE | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.10 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 0.54 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 0.16 | +1.11 |
Просадки
Сравнение просадок WGLD.DE и GDX
Максимальная просадка WGLD.DE за все время составила -16.58%, что меньше максимальной просадки GDX в -75.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGLD.DE и GDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WGLD.DE | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.58% | -75.08% | +58.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.58% | -30.64% | +14.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.58% | -30.64% | +14.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.58% | -39.99% | +23.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.99% | -30.64% | +15.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.27% | -35.39% | +31.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 11.84% | -5.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности WGLD.DE и GDX
Текущая волатильность для WisdomTree Core Physical Gold (WGLD.DE) составляет 5.05%, в то время как у VanEck Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 14.94%. Это указывает на то, что WGLD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WGLD.DE | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 14.94% | -9.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.18% | 36.63% | -16.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.13% | 44.33% | -21.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 33.98% | -17.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.88% | 35.33% | -19.45% |
Сравнение комиссий WGLD.DE и GDX
WGLD.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GDX в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGLD.DE и GDX
WGLD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.80% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
WGLD.DE WisdomTree Core Physical Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WGLD.DE and GDX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WGLD.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WGLD.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.51% for GDX.
WGLD.DE is categorized as Precious Metals, while GDX is Gold. WGLD.DE tracks Gold, while GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. They also come from different issuers: WisdomTree and VanEck. Their fees differ too: 0.12% for WGLD.DE and 0.51% for GDX.
Подберите оптимальное распределение для WGLD.DE и GDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор