Сравнение WGLD.DE с EPI
WGLD.DE (WisdomTree Core Physical Gold) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both exchange-traded funds - WGLD.DE is a Precious Metals fund tracking the Gold, while EPI is a Asia Pacific Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WGLD.DE returned 19.71%/yr vs 6.45%/yr for EPI. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. WGLD.DE charges 0.12%/yr vs 0.84%/yr for EPI.
Доходность
Сравнение доходности WGLD.DE и EPI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WGLD.DE торгуется в EUR, в то время как EPI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EPI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WGLD.DE показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -8.54%.
WGLD.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 6.18%
- 1 год
- 31.13%
- 3 года*
- 28.03%
- 5 лет*
- 19.71%
- 10 лет*
- —
EPI
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -8.54%
- 6 месяцев
- -8.33%
- 1 год
- -10.61%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 6.45%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение доходности по годам WGLD.DE и EPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WGLD.DE WisdomTree Core Physical Gold | 2.75% | 49.08% | 34.17% | 9.39% | 7.07% | 9.65% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -8.54% | -9.88% | 18.01% | 22.25% | 1.16% | 20.44% |
Correlation
The correlation between WGLD.DE and EPI is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2021 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WGLD.DE vs. EPI — Ранг доходности на риск
WGLD.DE
EPI
Сравнение WGLD.DE c EPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Core Physical Gold (WGLD.DE) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WGLD.DE | EPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.89 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | -0.65 | +2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | -1.35 | +5.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WGLD.DE | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | -0.72 | +2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 0.41 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 0.19 | +1.08 |
Просадки
Сравнение просадок WGLD.DE и EPI
Максимальная просадка WGLD.DE за все время составила -16.58%, что меньше максимальной просадки EPI в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGLD.DE и EPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WGLD.DE | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.58% | -59.34% | +42.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.58% | -16.38% | -0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.58% | -24.99% | +8.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.58% | -24.99% | +8.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.99% | -21.73% | +6.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.27% | -15.12% | +10.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 7.90% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности WGLD.DE и EPI
WisdomTree Core Physical Gold (WGLD.DE) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с WisdomTree India Earnings Fund (EPI) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что WGLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WGLD.DE | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 4.46% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.18% | 12.30% | +7.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.13% | 14.73% | +8.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 15.74% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.88% | 20.19% | -4.31% |
Сравнение комиссий WGLD.DE и EPI
WGLD.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGLD.DE и EPI
Ни WGLD.DE, ни EPI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
WGLD.DE WisdomTree Core Physical Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WGLD.DE and EPI have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WGLD.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WGLD.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.
WGLD.DE is categorized as Precious Metals, while EPI is Asia Pacific Equities. WGLD.DE tracks Gold, while EPI tracks WisdomTree India Earnings Index. Their fees differ too: 0.12% for WGLD.DE and 0.84% for EPI.
Подберите оптимальное распределение для WGLD.DE и EPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор