Сравнение WGLD.DE с DGZ
WGLD.DE (WisdomTree Core Physical Gold) and DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) are both exchange-traded funds - WGLD.DE is a Gold fund tracking the Gold, while DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). Both are passively managed. Over the past 5 years, WGLD.DE returned 19.71%/yr vs -8.58%/yr for DGZ. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. WGLD.DE charges 0.12%/yr vs 0.75%/yr for DGZ.
Доходность
Сравнение доходности WGLD.DE и DGZ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WGLD.DE торгуется в EUR, в то время как DGZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGZ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WGLD.DE показывает доходность 2.75%, что значительно ниже, чем у DGZ с доходностью 16.10%.
WGLD.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 34.44%
- 3 года*
- 28.03%
- 5 лет*
- 19.71%
- 10 лет*
- —
DGZ
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- 22.96%
- С начала года
- 16.10%
- 6 месяцев
- 23.43%
- 1 год
- -5.03%
- 3 года*
- -15.64%
- 5 лет*
- -8.58%
- 10 лет*
- -7.46%
Сравнение доходности по годам WGLD.DE и DGZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WGLD.DE WisdomTree Core Physical Gold | 2.75% | 49.08% | 34.17% | 9.39% | 7.07% | 9.60% |
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 16.10% | -40.56% | -10.94% | -7.60% | 11.44% | -3.21% |
Correlation
The correlation between WGLD.DE and DGZ is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2021 г. | -0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WGLD.DE vs. DGZ — Ранг доходности на риск
WGLD.DE
DGZ
Сравнение WGLD.DE c DGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Core Physical Gold (WGLD.DE) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WGLD.DE | DGZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.06 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | -0.13 | +1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | -0.23 | +4.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WGLD.DE и DGZ
Максимальная просадка WGLD.DE за все время составила -16.58%, что меньше максимальной просадки DGZ в -85.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGLD.DE и DGZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WGLD.DE | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.58% | -85.27% | +68.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.58% | -37.44% | +20.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.58% | -63.26% | +46.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.58% | -67.72% | +51.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.99% | -78.82% | +63.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.27% | -56.38% | +52.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 21.65% | -15.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности WGLD.DE и DGZ
Текущая волатильность для WisdomTree Core Physical Gold (WGLD.DE) составляет 5.05%, в то время как у DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) волатильность равна 44.93%. Это указывает на то, что WGLD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WGLD.DE | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 44.93% | -39.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.18% | 59.01% | -38.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.13% | 70.50% | -47.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 38.48% | -22.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 30.48% | -14.61% |
Сравнение комиссий WGLD.DE и DGZ
WGLD.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DGZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGLD.DE и DGZ
Ни WGLD.DE, ни DGZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WGLD.DE and DGZ have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WGLD.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WGLD.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.
WGLD.DE is categorized as Gold, while DGZ is Inverse Commodities. WGLD.DE tracks Gold, while DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). They also come from different issuers: WisdomTree and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.12% for WGLD.DE and 0.75% for DGZ.
Подберите оптимальное распределение для WGLD.DE и DGZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор