PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WGLD.DE с DGZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WGLD.DE и DGZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Core Physical Gold (WGLD.DE) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WGLD.DE торгуется в EUR, в то время как DGZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGZ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WGLD.DE показывает доходность 2.75%, что значительно ниже, чем у DGZ с доходностью 16.10%.


WGLD.DE

1 день
0.59%
1 месяц
-0.75%
С начала года
2.75%
6 месяцев
1.52%
1 год
34.44%
3 года*
28.03%
5 лет*
19.71%
10 лет*

DGZ

1 день
2.86%
1 месяц
22.96%
С начала года
16.10%
6 месяцев
23.43%
1 год
-5.03%
3 года*
-15.64%
5 лет*
-8.58%
10 лет*
-7.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WGLD.DE и DGZ


2026 (YTD)20252024202320222021
WGLD.DE
WisdomTree Core Physical Gold
2.75%49.08%34.17%9.39%7.07%9.60%
DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes
16.10%-40.56%-10.94%-7.60%11.44%-3.21%

Correlation

The correlation between WGLD.DE and DGZ is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2021 г.

-0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Core Physical Gold

DB Gold Short Exchange Traded Notes

Доходность на риск

WGLD.DE vs. DGZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WGLD.DE
Ранг доходности на риск WGLD.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGLD.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGLD.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGLD.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGLD.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGLD.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина

DGZ
Ранг доходности на риск DGZ: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGZ: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGZ: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGZ: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGZ: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGZ: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WGLD.DE c DGZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Core Physical Gold (WGLD.DE) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


WGLD.DEDGZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.06

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

-0.13

+1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.60

-0.23

+4.83

WGLD.DE vs. DGZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WGLD.DE на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа DGZ равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGLD.DE и DGZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WGLD.DE и DGZ

Максимальная просадка WGLD.DE за все время составила -16.58%, что меньше максимальной просадки DGZ в -85.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGLD.DE и DGZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WGLD.DEDGZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.58%

-85.27%

+68.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.58%

-37.44%

+20.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.58%

-63.26%

+46.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.58%

-67.72%

+51.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.99%

-78.82%

+63.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-56.38%

+52.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

21.65%

-15.11%

Волатильность

Сравнение волатильности WGLD.DE и DGZ

Текущая волатильность для WisdomTree Core Physical Gold (WGLD.DE) составляет 5.05%, в то время как у DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) волатильность равна 44.93%. Это указывает на то, что WGLD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WGLD.DEDGZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

44.93%

-39.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.18%

59.01%

-38.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.13%

70.50%

-47.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

38.48%

-22.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

30.48%

-14.61%

Сравнение комиссий WGLD.DE и DGZ

WGLD.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DGZ в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WGLD.DE и DGZ

Ни WGLD.DE, ни DGZ не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


WGLD.DE and DGZ have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WGLD.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WGLD.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.

WGLD.DE is categorized as Gold, while DGZ is Inverse Commodities. WGLD.DE tracks Gold, while DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). They also come from different issuers: WisdomTree and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.12% for WGLD.DE and 0.75% for DGZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WGLD.DE и DGZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор