Сравнение WGFIX с GQRIX
WGFIX (William Blair Global Leaders Fund) and GQRIX (GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, WGFIX returned 4.00%/yr vs 9.53%/yr for GQRIX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WGFIX charges 0.90%/yr vs 0.75%/yr for GQRIX.
Доходность
Сравнение доходности WGFIX и GQRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WGFIX показывает доходность 7.85%, что значительно выше, чем у GQRIX с доходностью 6.61%.
WGFIX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 6.25%
- С начала года
- 7.85%
- 1 год
- 15.02%
- 3 года*
- 11.08%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 11.06%
GQRIX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 6.12%
- С начала года
- 6.61%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- 12.31%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WGFIX и GQRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WGFIX William Blair Global Leaders Fund | 7.85% | 16.06% | 7.52% | 23.02% | -29.32% | 16.71% | 32.06% | 15.46% |
GQRIX GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares | 6.61% | 0.91% | 20.18% | 19.79% | -3.64% | 17.13% | 14.75% | 12.84% |
Correlation
The correlation between WGFIX and GQRIX is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2019 г. | 0.70 |
The correlation between WGFIX and GQRIX shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WGFIX vs. GQRIX — Ранг доходности на риск
WGFIX
GQRIX
Сравнение WGFIX c GQRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Global Leaders Fund (WGFIX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WGFIX | GQRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.14 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.06 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.52 | 2.50 | +2.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WGFIX и GQRIX
Максимальная просадка WGFIX за все время составила -59.51%, что больше максимальной просадки GQRIX в -28.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGFIX и GQRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WGFIX | GQRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.51% | -28.86% | -30.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -7.00% | -6.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.90% | -16.47% | -2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.76% | -20.29% | -18.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -4.48% | +2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.81% | -4.90% | -6.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 2.96% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности WGFIX и GQRIX
William Blair Global Leaders Fund (WGFIX) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что WGFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WGFIX | GQRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 3.72% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.03% | 7.57% | +5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 9.48% | +5.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.03% | 14.73% | +4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.88% | 17.19% | +1.69% |
Сравнение комиссий WGFIX и GQRIX
WGFIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии GQRIX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGFIX и GQRIX
Дивидендная доходность WGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 79.30%, что больше доходности GQRIX в 7.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQRIX GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares | 7.45% | 7.94% | 6.46% | 1.39% | 2.99% | 1.65% | 0.11% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WGFIX William Blair Global Leaders Fund | 79.30% | 85.53% | 54.25% | 6.65% | 2.17% | 5.65% | 12.57% | 1.35% | 17.62% | 4.24% | 0.72% | 5.05% |
Часто задаваемые вопросы
WGFIX and GQRIX have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WGFIX has higher volatility (5.69%) compared to GQRIX (3.72%). In terms of maximum drawdown, WGFIX dropped -59.51% vs GQRIX's -28.86%.
WGFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WGFIX и GQRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор