PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WGFIX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WGFIX с GCCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Global Leaders Fund (WGFIX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

WGFIX управляется William Blair. Фонд был запущен 14 окт. 2007 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности WGFIX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Global Leaders Fund (WGFIX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WGFIX и GCCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WGFIX
William Blair Global Leaders Fund		-8.01%16.06%7.52%23.02%-29.32%16.71%32.06%31.97%-8.04%21.76%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%

Доходность по периодам

С начала года, WGFIX показывает доходность -8.01%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.

WGFIX

1 день
3.22%
1 месяц
-6.88%
С начала года
-8.01%
6 месяцев
-5.68%
1 год
10.79%
3 года*
8.36%
5 лет*
2.51%
10 лет*
9.76%

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Global Leaders Fund

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с WGFIX:
WGFIX с VHGEXWGFIX с BESIXWGFIX с WISIXWGFIX с WSMDXWGFIX с WILIXWGFIX с WBIGXWGFIX с WBGSX
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с GIDGXGCCHX с PRGSXGCCHX с CWGIXGCCHX с VGPMXGCCHX с MDISX

Сравнение комиссий WGFIX и GCCHX

WGFIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.

WGFIX
William Blair Global Leaders Fund
GCCHX
GMO Climate Change Fund

Доходность на риск

WGFIX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WGFIX
Ранг доходности на риск WGFIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGFIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGFIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGFIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGFIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGFIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WGFIX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Global Leaders Fund (WGFIX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WGFIXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

2.55

-1.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

3.20

-2.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.42

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

4.57

-3.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.82

16.21

-13.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WGFIX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WGFIX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGFIX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WGFIXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

2.55

-1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.05

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.37

-0.06

Корреляция

Корреляция между WGFIX и GCCHX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGFIX и GCCHX

Дивидендная доходность WGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 92.98%, что больше доходности GCCHX в 1.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WGFIX
William Blair Global Leaders Fund		92.98%85.53%54.25%6.65%2.17%5.65%12.57%1.35%17.62%4.24%0.72%5.05%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WGFIX и GCCHX

Максимальная просадка WGFIX за все время составила -59.51%, что больше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGFIX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

WGFIXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.51%

-54.32%

-5.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-14.89%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.76%

-54.32%

+15.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.31%

-9.81%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.96%

-14.11%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

4.20%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности WGFIX и GCCHX

Текущая волатильность для William Blair Global Leaders Fund (WGFIX) составляет 6.61%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что WGFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WGFIXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

9.28%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

17.44%

-6.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.82%

27.93%

-10.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

26.92%

-8.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

25.23%

-6.43%