PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WGCFX с BWBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WGCFX с BWBIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WGCFX (Allspring Spectrum Growth Fund) and BWBIX (Baron WealthBuilder Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, WGCFX returned 6.91%/yr vs 4.11%/yr for BWBIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. WGCFX charges 1.50%/yr vs 0.05%/yr for BWBIX.

Доходность

Сравнение доходности WGCFX и BWBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Spectrum Growth Fund (WGCFX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WGCFX показывает доходность 11.36%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью -0.41%.

WGCFX

1 день
-0.27%
1 месяц
3.11%
С начала года
11.36%
6 месяцев
11.42%
1 год
22.88%
3 года*
15.12%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—

BWBIX

1 день
-1.14%
1 месяц
2.47%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
4.74%
1 год
9.88%
3 года*
13.50%
5 лет*
4.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WGCFX и BWBIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WGCFX
Allspring Spectrum Growth Fund		11.36%14.99%10.56%13.82%-17.36%14.27%16.60%20.27%-9.35%
BWBIX
Baron WealthBuilder Fund		-0.41%10.23%19.62%25.77%-32.58%14.76%62.85%36.41%-12.02%

Correlation

The correlation between WGCFX and BWBIX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2018 г.

0.84

The correlation between WGCFX and BWBIX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Spectrum Growth Fund

Baron WealthBuilder Fund

Часто сравнивают с WGCFX:
WGCFX с SOPVXWGCFX с SPYWGCFX с EKJAXWGCFX с AGTHXWGCFX с EVSAXWGCFX с WFMIXWGCFX с SSHIX
Часто сравнивают с BWBIX:
BWBIX с WAMCXBWBIX с BPTRXBWBIX с VOOBWBIX с FDFIXBWBIX с MAPOXBWBIX с LSPIXBWBIX с CSIFX

Доходность на риск

WGCFX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WGCFX
Ранг доходности на риск WGCFX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGCFX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGCFX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGCFX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGCFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGCFX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BWBIX
Ранг доходности на риск BWBIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWBIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWBIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWBIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWBIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWBIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WGCFX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Spectrum Growth Fund (WGCFX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WGCFXBWBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
0.72

+1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
1.18

+2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.14

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.09

0.89

+3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.99

2.94

+11.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WGCFX vs. BWBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WGCFX на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа BWBIX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGCFX и BWBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WGCFXBWBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

0.72

+1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.20

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.52

+0.29

Просадки

Сравнение просадок WGCFX и BWBIX

Максимальная просадка WGCFX за все время составила -22.60%, что меньше максимальной просадки BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGCFX и BWBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WGCFXBWBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.60%

-39.14%

+16.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-11.65%

+5.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.62%

-21.59%

+11.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.60%

-39.14%

+16.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-2.39%

+2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-11.72%

+6.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

3.53%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности WGCFX и BWBIX

Allspring Spectrum Growth Fund (WGCFX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) имеют волатильность 3.44% и 3.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WGCFXBWBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

3.59%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.18%

11.02%

-3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.72%

14.41%

-4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.74%

21.08%

-10.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.45%

23.14%

-11.69%

Сравнение комиссий WGCFX и BWBIX

WGCFX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGCFX и BWBIX

Дивидендная доходность WGCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что меньше доходности BWBIX в 7.64%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BWBIX
Baron WealthBuilder Fund		7.64%7.61%0.77%0.06%3.21%3.75%1.24%3.51%0.14%0.00%
WGCFX
Allspring Spectrum Growth Fund		7.33%8.17%6.22%0.26%6.87%13.28%11.04%0.60%18.34%13.76%

Часто задаваемые вопросы

WGCFX and BWBIX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWBIX has higher volatility (3.59%) compared to WGCFX (3.44%). In terms of maximum drawdown, WGCFX dropped -22.60% vs BWBIX's -39.14%.

WGCFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WGCFX и BWBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор