PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFSPX с IB01.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WFSPX с IB01.L

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

WFSPX (iShares S&P 500 Index Fund) and IB01.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)) are both funds - WFSPX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IB01.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WFSPX returned 13.42%/yr vs 3.23%/yr for IB01.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. WFSPX charges 0.03%/yr vs 0.07%/yr for IB01.L.

Доходность

Сравнение доходности WFSPX и IB01.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WFSPX показывает доходность 9.12%, что значительно выше, чем у IB01.L с доходностью 1.56%.

WFSPX

1 день
0.51%
1 месяц
0.41%
С начала года
9.12%
6 месяцев
9.62%
1 год
25.76%
3 года*
20.94%
5 лет*
13.42%
10 лет*
15.40%

IB01.L

1 день
0.03%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.56%
6 месяцев
1.77%
1 год
3.96%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WFSPX и IB01.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		9.12%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%18.24%
IB01.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)		1.56%4.34%5.25%4.92%1.08%-0.85%0.88%2.06%

Correlation

The correlation between WFSPX and IB01.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Index Fund

iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX
Часто сравнивают с IB01.L:
IB01.L с VDST.LIB01.L с IBTA.LIB01.L с BOXXIB01.L с FLOA.LIB01.L с ERNA.LIB01.L с XEON.DEIB01.L с VGSH

Доходность на риск

WFSPX vs. IB01.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
IB01.L
Ранг доходности на риск IB01.L: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IB01.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IB01.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFSPX c IB01.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WFSPXIB01.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
11.91

-9.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
36.79

-34.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

7.99

-6.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

114.79

-112.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.48

574.12

-561.65

WFSPX vs. IB01.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFSPX на текущий момент составляет 1.98, что ниже коэффициента Шарпа IB01.L равного 11.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFSPX и IB01.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WFSPX и IB01.L

Максимальная просадка WFSPX за все время составила -58.21%, что больше максимальной просадки IB01.L в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFSPX и IB01.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WFSPXIB01.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.21%

-1.28%

-56.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-0.03%

-8.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.74%

-0.09%

-18.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-1.15%

-23.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

0.00%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.76%

-0.24%

-12.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

0.01%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности WFSPX и IB01.L

iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что WFSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IB01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WFSPXIB01.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

0.09%

+4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

0.23%

+9.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.36%

0.33%

+12.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

0.54%

+16.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

0.79%

+17.26%

Сравнение комиссий WFSPX и IB01.L

WFSPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IB01.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFSPX и IB01.L

Дивидендная доходность WFSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, тогда как IB01.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IB01.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.60%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Часто задаваемые вопросы

WFSPX and IB01.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WFSPX и IB01.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор