Сравнение WFSPX с GRMRX
WFSPX (iShares S&P 500 Index Fund Class K) and GRMRX (Nationwide S&P 500 Index Fund Class R) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from BlackRock and Nationwide respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, WFSPX returned 15.50%/yr vs 14.72%/yr for GRMRX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. WFSPX charges 0.03%/yr vs 0.93%/yr for GRMRX.
Доходность
Сравнение доходности WFSPX и GRMRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WFSPX показывает доходность 8.09%, а GRMRX немного ниже – 7.77%. За последние 10 лет акции WFSPX превзошли акции GRMRX по среднегодовой доходности: 15.50% против 14.72% соответственно.
WFSPX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 13.01%
- 10 лет*
- 15.50%
GRMRX
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- 7.77%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- 21.35%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 12.08%
- 10 лет*
- 14.72%
Сравнение доходности по годам WFSPX и GRMRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund Class K | 8.09% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 21.27% |
GRMRX Nationwide S&P 500 Index Fund Class R | 7.77% | 16.90% | 23.49% | 25.00% | -18.86% | 27.62% | 17.38% | 30.41% | -4.21% | 20.78% |
Correlation
The correlation between WFSPX and GRMRX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г. | 1.00 |
The correlation between WFSPX and GRMRX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WFSPX vs. GRMRX — Ранг доходности на риск
WFSPX
GRMRX
Сравнение WFSPX c GRMRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Index Fund Class K (WFSPX) и Nationwide S&P 500 Index Fund Class R (GRMRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WFSPX | GRMRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.33 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 2.53 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.18 | 11.28 | -0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WFSPX и GRMRX
Максимальная просадка WFSPX за все время составила -58.21%, что больше максимальной просадки GRMRX в -52.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFSPX и GRMRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WFSPX | GRMRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.21% | -52.25% | -5.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -9.01% | +0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.74% | -18.84% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.51% | -25.04% | +0.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.74% | -33.87% | +0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.22% | -3.18% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.75% | -6.99% | -5.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 2.02% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFSPX и GRMRX
iShares S&P 500 Index Fund Class K (WFSPX) и Nationwide S&P 500 Index Fund Class R (GRMRX) имеют волатильность 4.88% и 4.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WFSPX | GRMRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 4.89% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.89% | 9.92% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.53% | 12.57% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.98% | 17.05% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 18.10% | -0.06% |
Сравнение комиссий WFSPX и GRMRX
WFSPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GRMRX в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFSPX и GRMRX
Дивидендная доходность WFSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности GRMRX в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRMRX Nationwide S&P 500 Index Fund Class R | 4.39% | 4.74% | 2.21% | 0.47% | 1.20% | 4.63% | 0.86% | 5.98% | 18.24% | 6.42% | 7.16% | 11.57% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund Class K | 1.62% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, WFSPX and GRMRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GRMRX has higher volatility (4.89%) compared to WFSPX (4.88%). In terms of maximum drawdown, WFSPX dropped -58.21% vs GRMRX's -52.25%.
GRMRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WFSPX и GRMRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор