PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFMIX с SMVTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WFMIX с SMVTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX).

WFMIX управляется Allspring Global Investments. SMVTX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности WFMIX и SMVTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WFMIX и SMVTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WFMIX
Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I		3.16%6.14%11.95%9.54%-4.65%28.53%3.27%40.27%-13.12%11.16%
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		9.20%17.58%18.93%10.94%-13.89%29.15%-1.19%33.14%-8.01%11.69%

Доходность по периодам

С начала года, WFMIX показывает доходность 3.16%, что значительно ниже, чем у SMVTX с доходностью 9.20%. За последние 10 лет акции WFMIX уступали акциям SMVTX по среднегодовой доходности: 10.45% против 11.36% соответственно.

WFMIX

1 день
2.33%
1 месяц
-6.76%
С начала года
3.16%
6 месяцев
3.51%
1 год
11.50%
3 года*
10.02%
5 лет*
7.88%
10 лет*
10.45%

SMVTX

1 день
2.65%
1 месяц
-4.56%
С начала года
9.20%
6 месяцев
13.51%
1 год
34.44%
3 года*
19.43%
5 лет*
10.79%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I

Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund

Часто сравнивают с WFMIX:
WFMIX с ACMVXWFMIX с VMGMXWFMIX с JVMIXWFMIX с VOOWFMIX с FIIIXWFMIX с IBGIXWFMIX с VMVAX
Часто сравнивают с SMVTX:
SMVTX с FSOAXSMVTX с FMCSXSMVTX с IWMSMVTX с HMVYXSMVTX с VMVAXSMVTX с ACLAXSMVTX с FASOX

Сравнение комиссий WFMIX и SMVTX

WFMIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии SMVTX в 0.99%.

SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund
WFMIX
Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I

Доходность на риск

WFMIX vs. SMVTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFMIX
Ранг доходности на риск WFMIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFMIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFMIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFMIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFMIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFMIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SMVTX
Ранг доходности на риск SMVTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVTX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVTX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVTX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVTX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFMIX c SMVTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WFMIXSMVTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.69

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

2.29

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.35

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

2.46

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.71

11.87

-8.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WFMIX vs. SMVTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFMIX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа SMVTX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFMIX и SMVTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WFMIXSMVTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.69

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.53

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.55

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.47

-0.02

Корреляция

Корреляция между WFMIX и SMVTX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFMIX и SMVTX

Дивидендная доходность WFMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.90%, что меньше доходности SMVTX в 15.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WFMIX
Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I		10.90%11.24%8.00%5.51%8.71%9.87%0.66%7.48%2.74%4.41%1.44%4.47%
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		15.05%16.44%15.96%1.16%6.75%18.53%2.52%5.82%14.47%20.86%3.61%7.05%

Просадки

Сравнение просадок WFMIX и SMVTX

Максимальная просадка WFMIX за все время составила -52.70%, примерно равная максимальной просадке SMVTX в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFMIX и SMVTX.

Загрузка...

Показатели просадок

WFMIXSMVTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.70%

-54.72%

+2.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-14.46%

+2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.13%

-25.44%

+3.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.80%

-45.45%

+1.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.87%

-4.56%

-2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-8.28%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

3.00%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности WFMIX и SMVTX

Текущая волатильность для Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) составляет 5.58%, в то время как у Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что WFMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMVTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WFMIXSMVTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

6.31%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

12.00%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.51%

20.93%

-3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

20.36%

-3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

20.59%

-1.72%