Сравнение WFMIX с FIUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX).
WFMIX управляется Allspring Global Investments. FIUSX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 авг. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности WFMIX и FIUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WFMIX и FIUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFMIX Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I | 3.16% | 6.14% | 11.95% | 9.54% | -4.65% | 28.53% | 3.27% | 40.27% | -13.12% | 11.16% |
FIUSX Delaware Opportunity Fund | 8.09% | 12.60% | 14.07% | 11.68% | -9.62% | 30.95% | 0.88% | 29.58% | -15.71% | 18.67% |
Доходность по периодам
С начала года, WFMIX показывает доходность 3.16%, что значительно ниже, чем у FIUSX с доходностью 8.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WFMIX имеют среднегодовую доходность 10.45%, а акции FIUSX немного отстают с 10.06%.
WFMIX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 10.02%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 10.45%
FIUSX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 27.38%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 10.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WFMIX и FIUSX
WFMIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии FIUSX в 1.15%.
Доходность на риск
WFMIX vs. FIUSX — Ранг доходности на риск
WFMIX
FIUSX
Сравнение WFMIX c FIUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WFMIX | FIUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.50 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 2.14 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.31 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 2.05 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | 9.84 | -6.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WFMIX | FIUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.50 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.53 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.49 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.44 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между WFMIX и FIUSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFMIX и FIUSX
Дивидендная доходность WFMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.90%, что больше доходности FIUSX в 10.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFMIX Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I | 10.90% | 11.24% | 8.00% | 5.51% | 8.71% | 9.87% | 0.66% | 7.48% | 2.74% | 4.41% | 1.44% | 4.47% |
FIUSX Delaware Opportunity Fund | 10.67% | 11.53% | 12.68% | 2.85% | 8.96% | 5.62% | 1.60% | 40.65% | 12.11% | 6.00% | 4.23% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок WFMIX и FIUSX
Максимальная просадка WFMIX за все время составила -52.70%, что меньше максимальной просадки FIUSX в -56.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFMIX и FIUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WFMIX | FIUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.70% | -56.30% | +3.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -12.92% | +1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.13% | -21.69% | -0.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.80% | -46.38% | +2.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.87% | -4.39% | -2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -9.50% | +1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 2.69% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFMIX и FIUSX
Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX) имеют волатильность 5.58% и 5.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WFMIX | FIUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 5.70% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 10.26% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.51% | 18.63% | -1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 18.14% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 20.54% | -1.67% |