Сравнение WFMIX с FIMVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) и Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX).
WFMIX управляется Allspring Global Investments. FIMVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности WFMIX и FIMVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WFMIX и FIMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFMIX Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I | 3.16% | 6.14% | 11.95% | 9.54% | -4.65% | 28.53% | 3.27% | 14.65% |
FIMVX Fidelity Mid Cap Value Index Fund | 3.68% | 11.01% | 13.02% | 12.75% | -12.08% | 28.21% | 4.74% | 7.42% |
Доходность по периодам
С начала года, WFMIX показывает доходность 3.16%, что значительно ниже, чем у FIMVX с доходностью 3.68%.
WFMIX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 10.02%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 10.45%
FIMVX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 5.09%
- 1 год
- 17.33%
- 3 года*
- 13.12%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WFMIX и FIMVX
WFMIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FIMVX в 0.05%.
Доходность на риск
WFMIX vs. FIMVX — Ранг доходности на риск
WFMIX
FIMVX
Сравнение WFMIX c FIMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) и Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WFMIX | FIMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.97 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.45 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.20 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.38 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | 6.36 | -2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WFMIX | FIMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.97 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.44 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.44 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между WFMIX и FIMVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFMIX и FIMVX
Дивидендная доходность WFMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.90%, что больше доходности FIMVX в 2.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFMIX Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I | 10.90% | 11.24% | 8.00% | 5.51% | 8.71% | 9.87% | 0.66% | 7.48% | 2.74% | 4.41% | 1.44% | 4.47% |
FIMVX Fidelity Mid Cap Value Index Fund | 2.39% | 2.48% | 4.44% | 1.89% | 2.75% | 5.62% | 1.23% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WFMIX и FIMVX
Максимальная просадка WFMIX за все время составила -52.70%, что больше максимальной просадки FIMVX в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFMIX и FIMVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WFMIX | FIMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.70% | -43.61% | -9.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -13.34% | +1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.13% | -21.23% | -0.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.87% | -5.32% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -6.57% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 2.89% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFMIX и FIMVX
Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) и Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX) имеют волатильность 5.58% и 5.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WFMIX | FIMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 5.33% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 10.08% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.51% | 18.30% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 17.34% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 22.03% | -3.16% |