PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFMIX с EKWAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WFMIX с EKWAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) и Allspring Precious Metals Fund (EKWAX).

WFMIX управляется Allspring Global Investments. EKWAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 19 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности WFMIX и EKWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) и Allspring Precious Metals Fund (EKWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WFMIX и EKWAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WFMIX
Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I		3.16%6.14%11.95%9.54%-4.65%28.53%3.27%40.27%-13.12%11.16%
EKWAX
Allspring Precious Metals Fund		8.92%163.65%21.28%8.83%-7.75%-11.00%24.40%40.35%-12.83%9.66%

Доходность по периодам

С начала года, WFMIX показывает доходность 3.16%, что значительно ниже, чем у EKWAX с доходностью 8.92%. За последние 10 лет акции WFMIX уступали акциям EKWAX по среднегодовой доходности: 10.45% против 18.20% соответственно.

WFMIX

1 день
2.33%
1 месяц
-6.76%
С начала года
3.16%
6 месяцев
3.51%
1 год
11.50%
3 года*
10.02%
5 лет*
7.88%
10 лет*
10.45%

EKWAX

1 день
6.98%
1 месяц
-18.83%
С начала года
8.92%
6 месяцев
26.99%
1 год
114.34%
3 года*
49.72%
5 лет*
27.92%
10 лет*
18.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I

Allspring Precious Metals Fund

Часто сравнивают с WFMIX:
WFMIX с ACMVXWFMIX с VMGMXWFMIX с JVMIXWFMIX с VOOWFMIX с FIIIXWFMIX с IBGIXWFMIX с VMVAX
Часто сравнивают с EKWAX:
EKWAX с FSAGXEKWAX с SGGDXEKWAX с FUTYEKWAX с ARKWEKWAX с FSELXEKWAX с SPYEKWAX с FRESX

Сравнение комиссий WFMIX и EKWAX

WFMIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии EKWAX в 1.09%.

EKWAX
Allspring Precious Metals Fund
WFMIX
Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I

Доходность на риск

WFMIX vs. EKWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFMIX
Ранг доходности на риск WFMIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFMIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFMIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFMIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFMIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFMIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
EKWAX
Ранг доходности на риск EKWAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EKWAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EKWAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EKWAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EKWAX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EKWAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFMIX c EKWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) и Allspring Precious Metals Fund (EKWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WFMIXEKWAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

2.63

-1.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

2.76

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.41

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

4.00

-2.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.71

14.89

-11.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WFMIX vs. EKWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFMIX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа EKWAX равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFMIX и EKWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WFMIXEKWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

2.63

-1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.86

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.55

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.34

+0.12

Корреляция

Корреляция между WFMIX и EKWAX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFMIX и EKWAX

Дивидендная доходность WFMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.90%, что больше доходности EKWAX в 1.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WFMIX
Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I		10.90%11.24%8.00%5.51%8.71%9.87%0.66%7.48%2.74%4.41%1.44%4.47%
EKWAX
Allspring Precious Metals Fund		1.10%1.19%0.84%0.00%2.01%1.35%1.45%0.11%0.00%1.34%1.11%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WFMIX и EKWAX

Максимальная просадка WFMIX за все время составила -52.70%, что меньше максимальной просадки EKWAX в -76.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFMIX и EKWAX.

Загрузка...

Показатели просадок

WFMIXEKWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.70%

-76.76%

+24.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-29.03%

+17.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.13%

-42.79%

+20.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.80%

-49.23%

+5.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.87%

-19.01%

+12.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-32.85%

+25.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

7.81%

-4.51%

Волатильность

Сравнение волатильности WFMIX и EKWAX

Текущая волатильность для Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) составляет 5.58%, в то время как у Allspring Precious Metals Fund (EKWAX) волатильность равна 17.42%. Это указывает на то, что WFMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EKWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WFMIXEKWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

17.42%

-11.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

36.22%

-25.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.51%

43.87%

-26.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

32.80%

-15.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

33.17%

-14.30%