Сравнение EKWAX с FUTY
EKWAX (Allspring Precious Metals Fund) and FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) are both funds - EKWAX is a Precious Metals fund managed by Allspring, while FUTY is a Utilities Equities fund tracking the MSCI USA IMI Utilities Index. Over the past 10 years, EKWAX returned 11.84%/yr vs 8.83%/yr for FUTY. Their 0.21 correlation means their historical movements had little consistent relationship. EKWAX charges 1.09%/yr vs 0.08%/yr for FUTY.
Доходность
Сравнение доходности EKWAX и FUTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EKWAX показывает доходность -7.91%, что значительно ниже, чем у FUTY с доходностью 3.30%. За последние 10 лет акции EKWAX превзошли акции FUTY по среднегодовой доходности: 11.84% против 8.83% соответственно.
EKWAX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -1.79%
- 6 месяцев
- -18.73%
- С начала года
- -7.91%
- 1 год
- 44.08%
- 3 года*
- 45.65%
- 5 лет*
- 23.38%
- 10 лет*
- 11.84%
- Всё время*
- 10.65%
FUTY
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -3.55%
- 6 месяцев
- 2.25%
- С начала года
- 3.30%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 14.16%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 8.83%
- Всё время*
- 9.89%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $25.10M | $21.08M | $19.66M |
Сравнение доходности по годам EKWAX и FUTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EKWAX Allspring Precious Metals Fund | -7.91% | 163.65% | 21.28% | 8.83% | -7.75% | -11.00% | 24.40% | 40.35% | -12.83% | 9.66% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 3.30% | 16.40% | 23.20% | -7.46% | 1.12% | 17.53% | -0.80% | 24.89% | 4.36% | 12.52% |
Correlation
The correlation between EKWAX and FUTY is 0.22, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.22 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EKWAX vs. FUTY — Ранг доходности на риск
EKWAX
FUTY
Сравнение EKWAX c FUTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Precious Metals Fund (EKWAX) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EKWAX | FUTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.05 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 0.42 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 0.87 | +1.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EKWAX и FUTY
Максимальная просадка EKWAX за все время составила -76.76%, что больше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EKWAX и FUTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EKWAX | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.76% | -36.44% | -40.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.42% | -8.93% | -28.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.42% | -12.96% | -24.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.79% | -25.11% | -17.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.23% | -36.44% | -12.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.52% | -7.16% | -24.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.76% | -6.01% | -26.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.36% | 4.34% | +13.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности EKWAX и FUTY
Allspring Precious Metals Fund (EKWAX) имеет более высокую волатильность в 12.31% по сравнению с Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что EKWAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EKWAX | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.31% | 3.71% | +8.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.91% | 11.71% | +25.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.90% | 14.67% | +32.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.47% | 17.09% | +17.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.40% | 19.09% | +14.31% |
Сравнение комиссий EKWAX и FUTY
EKWAX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EKWAX и FUTY
Дивидендная доходность EKWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности FUTY в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EKWAX Allspring Precious Metals Fund | 1.30% | 1.19% | 0.84% | 0.00% | 2.01% | 1.35% | 1.45% | 0.11% | 0.00% | 1.34% | 1.11% | 0.00% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 2.69% | 2.67% | 2.96% | 3.31% | 2.72% | 2.70% | 3.07% | 2.82% | 3.11% | 3.03% | 3.35% | 4.33% |
Часто задаваемые вопросы
EKWAX and FUTY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EKWAX has higher volatility (12.31%) compared to FUTY (3.71%). In terms of maximum drawdown, EKWAX dropped -76.76% vs FUTY's -36.44%.
EKWAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EKWAX и FUTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор