PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EKWAX с FUTY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EKWAX с FUTY

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Precious Metals Fund (EKWAX) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY).

EKWAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 19 янв. 1998 г.. FUTY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Utilities Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EKWAX или FUTY.

Корреляция

Корреляция между EKWAX и FUTY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EKWAX и FUTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Precious Metals Fund (EKWAX) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EKWAX:

1.95

FUTY:

0.94

Коэф-т Сортино

EKWAX:

2.69

FUTY:

1.56

Коэф-т Омега

EKWAX:

1.35

FUTY:

1.21

Коэф-т Кальмара

EKWAX:

1.48

FUTY:

1.85

Коэф-т Мартина

EKWAX:

9.28

FUTY:

4.61

Индекс Язвы

EKWAX:

6.97%

FUTY:

4.06%

Дневная вол-ть

EKWAX:

30.65%

FUTY:

16.85%

Макс. просадка

EKWAX:

-77.82%

FUTY:

-36.44%

Текущая просадка

EKWAX:

-5.76%

FUTY:

-1.64%

Доходность по периодам

С начала года, EKWAX показывает доходность 47.74%, что значительно выше, чем у FUTY с доходностью 6.90%. За последние 10 лет акции EKWAX превзошли акции FUTY по среднегодовой доходности: 10.62% против 9.79% соответственно.

EKWAX

С начала года

47.74%

1 месяц

6.57%

6 месяцев

33.61%

1 год

58.78%

5 лет

11.45%

10 лет

10.62%

FUTY

С начала года

6.90%

1 месяц

6.24%

6 месяцев

3.09%

1 год

15.83%

5 лет

10.72%

10 лет

9.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EKWAX и FUTY

EKWAX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%.

EKWAX
Allspring Precious Metals Fund
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EKWAX и FUTY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EKWAX
Ранг риск-скорректированной доходности EKWAX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EKWAX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EKWAX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EKWAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EKWAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EKWAX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
FUTY
Ранг риск-скорректированной доходности FUTY, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FUTY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EKWAX c FUTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Precious Metals Fund (EKWAX) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EKWAX на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа FUTY равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EKWAX и FUTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EKWAX и FUTY

Дивидендная доходность EKWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности FUTY в 2.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EKWAX
Allspring Precious Metals Fund		0.57%0.84%0.00%2.01%1.35%1.45%0.11%0.00%1.34%1.11%0.00%0.00%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.77%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%3.04%

Просадки

Сравнение просадок EKWAX и FUTY

Максимальная просадка EKWAX за все время составила -77.82%, что больше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EKWAX и FUTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EKWAX и FUTY

Allspring Precious Metals Fund (EKWAX) имеет более высокую волатильность в 11.78% по сравнению с Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что EKWAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...