PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EKWAX с FUTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EKWAX с FUTY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EKWAX (Allspring Precious Metals Fund) and FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) are both funds - EKWAX is a Precious Metals fund managed by Allspring Global Investments, while FUTY is a Utilities Equities fund tracking the MSCI USA IMI Utilities Index. Over the past 10 years, EKWAX returned 14.67%/yr vs 9.20%/yr for FUTY. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. EKWAX charges 1.09%/yr vs 0.08%/yr for FUTY.

Доходность

Сравнение доходности EKWAX и FUTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Precious Metals Fund (EKWAX) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EKWAX показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у FUTY с доходностью 4.60%. За последние 10 лет акции EKWAX превзошли акции FUTY по среднегодовой доходности: 14.67% против 9.20% соответственно.

EKWAX

1 день
1.73%
1 месяц
-6.78%
С начала года
0.70%
6 месяцев
8.15%
1 год
63.36%
3 года*
46.07%
5 лет*
22.89%
10 лет*
14.67%

FUTY

1 день
0.79%
1 месяц
-2.88%
С начала года
4.60%
6 месяцев
3.78%
1 год
13.18%
3 года*
14.03%
5 лет*
9.44%
10 лет*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EKWAX и FUTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EKWAX
Allspring Precious Metals Fund		0.70%163.65%21.28%8.83%-7.75%-11.00%24.40%40.35%-12.83%9.66%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		4.60%16.40%23.20%-7.46%1.12%17.53%-0.80%24.89%4.36%12.52%

Correlation

The correlation between EKWAX and FUTY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Precious Metals Fund

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Часто сравнивают с EKWAX:
EKWAX с FSAGXEKWAX с SGGDXEKWAX с FSELXEKWAX с ARKWEKWAX с FRESXEKWAX с VEIPXEKWAX с SPY
Часто сравнивают с FUTY:
FUTY с VPUFUTY с XLUFUTY с FSUTXFUTY с UTESFUTY с FMATFUTY с VOOFUTY с SPLV

Доходность на риск

EKWAX vs. FUTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EKWAX
Ранг доходности на риск EKWAX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EKWAX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EKWAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EKWAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EKWAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EKWAX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EKWAX c FUTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Precious Metals Fund (EKWAX) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EKWAXFUTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
0.93

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
1.33

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.17

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

1.48

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.69

3.30

+2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EKWAX vs. FUTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EKWAX на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа FUTY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EKWAX и FUTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EKWAXFUTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

0.93

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.55

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.48

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.56

-0.23

Просадки

Сравнение просадок EKWAX и FUTY

Максимальная просадка EKWAX за все время составила -76.76%, что больше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EKWAX и FUTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EKWAXFUTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.76%

-36.44%

-40.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.03%

-8.93%

-20.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.03%

-17.35%

-11.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.79%

-25.11%

-17.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.23%

-36.44%

-12.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.12%

-5.99%

-19.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.77%

-6.03%

-26.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.40%

4.00%

+7.40%

Волатильность

Сравнение волатильности EKWAX и FUTY

Allspring Precious Metals Fund (EKWAX) имеет более высокую волатильность в 15.39% по сравнению с Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что EKWAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EKWAXFUTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.39%

5.49%

+9.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.83%

11.41%

+24.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.54%

14.25%

+29.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.50%

17.08%

+16.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.08%

19.05%

+14.03%

Сравнение комиссий EKWAX и FUTY

EKWAX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EKWAX и FUTY

Дивидендная доходность EKWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности FUTY в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EKWAX
Allspring Precious Metals Fund		1.19%1.19%0.84%0.00%2.01%1.35%1.45%0.11%0.00%1.34%1.11%0.00%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.58%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%

Часто задаваемые вопросы

EKWAX and FUTY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EKWAX has higher volatility (15.39%) compared to FUTY (5.49%). In terms of maximum drawdown, EKWAX dropped -76.76% vs FUTY's -36.44%.

EKWAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EKWAX и FUTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор