PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFIVX с NWAUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WFIVX с NWAUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX).

WFIVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 1 февр. 1999 г.. NWAUX управляется Nationwide. Фонд был запущен 24 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности WFIVX и NWAUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WFIVX и NWAUX

2026 (YTD)20252024202320222021
WFIVX
Wilshire 5000 Index Portfolio		-4.03%16.31%22.59%24.97%-18.97%20.71%
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		9.49%-4.92%27.90%18.30%-3.23%22.65%

Доходность по периодам

С начала года, WFIVX показывает доходность -4.03%, что значительно ниже, чем у NWAUX с доходностью 9.49%.

WFIVX

1 день
2.95%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-4.03%
6 месяцев
-2.27%
1 год
16.91%
3 года*
16.99%
5 лет*
10.08%
10 лет*
12.58%

NWAUX

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.80%
С начала года
9.49%
6 месяцев
7.91%
1 год
4.79%
3 года*
17.34%
5 лет*
12.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilshire 5000 Index Portfolio

Nationwide GQG US Quality Equity Fund

Часто сравнивают с WFIVX:
WFIVX с QLEIXWFIVX с VOOWFIVX с VTSAXWFIVX с VTWFIVX с ^IXICWFIVX с ^GSPCWFIVX с ^NDX
Часто сравнивают с NWAUX:
NWAUX с DREVXNWAUX с GQEPXNWAUX с SPMONWAUX с FOCPXNWAUX с SGOVNWAUX с JEPQNWAUX с VOO

Сравнение комиссий WFIVX и NWAUX

WFIVX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии NWAUX в 0.74%.

NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund
WFIVX
Wilshire 5000 Index Portfolio

Доходность на риск

WFIVX vs. NWAUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFIVX
Ранг доходности на риск WFIVX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFIVX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFIVX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFIVX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFIVX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFIVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
NWAUX
Ранг доходности на риск NWAUX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWAUX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWAUX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWAUX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWAUX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWAUX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFIVX c NWAUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WFIVXNWAUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.38

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

0.59

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.08

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

0.66

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.93

1.53

+5.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WFIVX vs. NWAUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFIVX на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа NWAUX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFIVX и NWAUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WFIVXNWAUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.38

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.78

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.82

-0.45

Корреляция

Корреляция между WFIVX и NWAUX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFIVX и NWAUX

Дивидендная доходность WFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, что больше доходности NWAUX в 4.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WFIVX
Wilshire 5000 Index Portfolio		9.34%8.97%2.79%3.33%5.18%7.25%9.16%5.06%5.97%8.83%2.06%1.39%
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		4.70%4.35%13.58%0.40%1.93%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WFIVX и NWAUX

Максимальная просадка WFIVX за все время составила -55.43%, что больше максимальной просадки NWAUX в -21.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFIVX и NWAUX.

Загрузка...

Показатели просадок

WFIVXNWAUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.43%

-21.07%

-34.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-8.57%

-3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-21.07%

-3.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-7.22%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.71%

-6.85%

-4.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.83%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности WFIVX и NWAUX

Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что WFIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WFIVXNWAUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

2.74%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

7.29%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

12.55%

+5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

16.10%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

16.04%

+2.13%