Сравнение WFIN.L с USDV.L
WFIN.L (State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc)) and USDV.L (SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis) are both exchange-traded funds - WFIN.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World Financials 35/20 Capped Index, while USDV.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, WFIN.L returned 13.38%/yr vs 8.90%/yr for USDV.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WFIN.L charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for USDV.L.
Доходность
Сравнение доходности WFIN.L и USDV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WFIN.L торгуется в USD, в то время как USDV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USDV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WFIN.L показывает доходность 8.69%, что значительно ниже, чем у USDV.L с доходностью 12.35%. За последние 10 лет акции WFIN.L превзошли акции USDV.L по среднегодовой доходности: 13.38% против 8.90% соответственно.
WFIN.L
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 3.52%
- 6 месяцев
- 8.38%
- С начала года
- 8.69%
- 1 год
- 20.65%
- 3 года*
- 24.36%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- 13.38%
USDV.L
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 3.62%
- 6 месяцев
- 7.72%
- С начала года
- 12.35%
- 1 год
- 15.15%
- 3 года*
- 10.21%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 8.90%
Сравнение доходности по годам WFIN.L и USDV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFIN.L State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc) | 8.69% | 29.17% | 26.82% | 16.20% | -9.85% | 28.37% | -2.96% | 24.94% | -17.34% | 23.45% |
USDV.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 12.35% | 8.78% | 7.52% | 1.58% | -0.37% | 25.59% | 0.26% | 23.70% | -4.23% | 15.39% |
Correlation
The correlation between WFIN.L and USDV.L is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2011 г. | 0.64 |
Over the past year, the correlation between WFIN.L and USDV.L has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WFIN.L vs. USDV.L — Ранг доходности на риск
WFIN.L
USDV.L
Сравнение WFIN.L c USDV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc) (WFIN.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WFIN.L | USDV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.27 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.17 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 5.35 | +0.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WFIN.L и USDV.L
Максимальная просадка WFIN.L за все время составила -72.88%, что больше максимальной просадки USDV.L в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFIN.L и USDV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WFIN.L | USDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.88% | -38.11% | -34.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.06% | -6.96% | -4.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.69% | -15.12% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.48% | -15.12% | -12.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.40% | -35.73% | -7.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -0.04% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.22% | -6.59% | -11.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 2.83% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFIN.L и USDV.L
State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc) (WFIN.L) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что WFIN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WFIN.L | USDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 2.46% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.97% | 6.81% | +5.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.60% | 9.38% | +5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.84% | 13.80% | +4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 15.71% | +3.16% |
Сравнение комиссий WFIN.L и USDV.L
WFIN.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии USDV.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFIN.L и USDV.L
WFIN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDV.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 2.01% | 2.20% | 1.99% | 2.28% | 2.11% | 2.13% | 2.57% | 2.07% | 2.19% | 1.85% | 1.65% | 2.00% |
WFIN.L State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WFIN.L and USDV.L have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WFIN.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WFIN.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for USDV.L.
WFIN.L is categorized as Financials Equities, while USDV.L is Large Cap Blend Equities. WFIN.L tracks MSCI World Financials 35/20 Capped Index, while USDV.L tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.30% for WFIN.L and 0.35% for USDV.L.
Подберите оптимальное распределение для WFIN.L и USDV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор