Сравнение WFHY с LDRH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (WFHY) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH).
WFHY и LDRH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WFHY - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Fundamental U.S. High Yield Corporate Bond Index. Фонд был запущен 27 апр. 2016 г.. LDRH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WFHY и LDRH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WFHY и LDRH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WFHY WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund | -0.34% | 9.61% | -0.81% |
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 0.66% | 7.18% | 0.21% |
Доходность по периодам
С начала года, WFHY показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у LDRH с доходностью 0.66%.
WFHY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 7.33%
- 3 года*
- 7.25%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- —
LDRH
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 6.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WFHY и LDRH
WFHY берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии LDRH в 0.35%.
Доходность на риск
WFHY vs. LDRH — Ранг доходности на риск
WFHY
LDRH
Сравнение WFHY c LDRH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (WFHY) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WFHY | LDRH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.71 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.63 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 2.39 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.98 | 14.61 | -5.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WFHY | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.71 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.61 | -1.02 |
Корреляция
Корреляция между WFHY и LDRH составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFHY и LDRH
Дивидендная доходность WFHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что меньше доходности LDRH в 6.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFHY WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund | 6.34% | 6.26% | 6.40% | 6.11% | 5.44% | 4.09% | 4.80% | 5.21% | 5.93% | 6.47% | 4.39% |
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 6.46% | 6.41% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WFHY и LDRH
Максимальная просадка WFHY за все время составила -22.74%, что больше максимальной просадки LDRH в -3.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFHY и LDRH.
Загрузка...
Показатели просадок
| WFHY | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.74% | -3.17% | -19.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.02% | -2.82% | -1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -0.32% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.79% | -0.25% | -2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 0.46% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFHY и LDRH
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (WFHY) имеет более высокую волатильность в 2.09% по сравнению с iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что WFHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WFHY | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.09% | 1.34% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.78% | 2.04% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.67% | 3.89% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.55% | 3.62% | +3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.22% | 3.62% | +4.60% |