Сравнение WFHY с DGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (WFHY) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).
WFHY и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WFHY - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Fundamental U.S. High Yield Corporate Bond Index. Фонд был запущен 27 апр. 2016 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WFHY и DGRW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WFHY и DGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFHY WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund | -0.34% | 9.61% | 5.92% | 10.12% | -11.81% | 4.12% | 5.99% | 15.65% | -0.06% | 5.66% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | -1.22% | 12.17% | 16.98% | 18.66% | -6.33% | 24.46% | 13.87% | 29.54% | -5.38% | 26.90% |
Доходность по периодам
С начала года, WFHY показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью -1.22%.
WFHY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 7.33%
- 3 года*
- 7.25%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- —
DGRW
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WFHY и DGRW
WFHY берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.
Доходность на риск
WFHY vs. DGRW — Ранг доходности на риск
WFHY
DGRW
Сравнение WFHY c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (WFHY) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WFHY | DGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.75 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.19 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.18 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.05 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.98 | 4.75 | +4.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WFHY | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.75 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.78 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.81 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между WFHY и DGRW составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFHY и DGRW
Дивидендная доходность WFHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности DGRW в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFHY WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund | 6.34% | 6.26% | 6.40% | 6.11% | 5.44% | 4.09% | 4.80% | 5.21% | 5.93% | 6.47% | 4.39% | 0.00% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.43% | 1.43% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.93% | 2.20% | 2.42% | 1.71% | 2.13% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок WFHY и DGRW
Максимальная просадка WFHY за все время составила -22.74%, что меньше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFHY и DGRW.
Загрузка...
Показатели просадок
| WFHY | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.74% | -32.04% | +9.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.02% | -11.30% | +7.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.21% | -17.27% | +1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -5.69% | +4.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.79% | -3.04% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 2.51% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFHY и DGRW
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (WFHY) составляет 2.09%, в то время как у WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что WFHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WFHY | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.09% | 4.64% | -2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.78% | 7.73% | -4.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.67% | 15.41% | -9.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.55% | 13.98% | -6.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.22% | 16.21% | -7.99% |