PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WFHY с PFFD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WFHY с PFFD

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (WFHY) и Global X U.S. Preferred ETF (PFFD).

WFHY и PFFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WFHY - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Fundamental U.S. High Yield Corporate Bond Index. Фонд был запущен 27 апр. 2016 г.. PFFD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность ICE BofAML Diversified Core U.S. Preferred Securities Index. Фонд был запущен 11 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFHY или PFFD.

Корреляция

Корреляция между WFHY и PFFD составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WFHY и PFFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (WFHY) и Global X U.S. Preferred ETF (PFFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WFHY:

0.11

PFFD:

0.23

Коэф-т Сортино

WFHY:

0.22

PFFD:

0.28

Коэф-т Омега

WFHY:

1.04

PFFD:

1.03

Коэф-т Кальмара

WFHY:

0.11

PFFD:

0.10

Коэф-т Мартина

WFHY:

0.21

PFFD:

0.36

Индекс Язвы

WFHY:

4.94%

PFFD:

3.90%

Дневная вол-ть

WFHY:

11.01%

PFFD:

9.39%

Макс. просадка

WFHY:

-22.74%

PFFD:

-30.93%

Текущая просадка

WFHY:

-6.48%

PFFD:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, WFHY показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у PFFD с доходностью -1.97%.

WFHY

С начала года

-0.30%

1 месяц

0.85%

6 месяцев

-2.24%

1 год

1.34%

5 лет

3.55%

10 лет

N/A

PFFD

С начала года

-1.97%

1 месяц

1.40%

6 месяцев

-6.91%

1 год

2.19%

5 лет

1.48%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WFHY и PFFD

WFHY берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии PFFD в 0.23%.

WFHY
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WFHY и PFFD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WFHY
Ранг риск-скорректированной доходности WFHY, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WFHY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFHY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFHY, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFHY, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFHY, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
PFFD
Ранг риск-скорректированной доходности PFFD, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFFD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WFHY c PFFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (WFHY) и Global X U.S. Preferred ETF (PFFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WFHY на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа PFFD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFHY и PFFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFHY и PFFD

Дивидендная доходность WFHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что меньше доходности PFFD в 6.60%

TTM202420232022202120202019201820172016
WFHY
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund		6.51%6.40%6.11%5.44%4.09%4.80%5.21%5.93%6.47%4.39%
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF		6.60%6.42%6.49%6.63%5.09%5.17%5.48%6.21%1.94%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WFHY и PFFD

Максимальная просадка WFHY за все время составила -22.74%, что меньше максимальной просадки PFFD в -30.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFHY и PFFD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WFHY и PFFD

Загрузка...