PortfoliosLab logo
Сравнение WFHY с PFFD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WFHY и PFFD составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности WFHY и PFFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (WFHY) и Global X U.S. Preferred ETF (PFFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

WFHY:

1.86%

PFFD:

1.28%

Макс. просадка

WFHY:

-0.11%

PFFD:

0.00%

Текущая просадка

WFHY:

0.00%

PFFD:

0.00%

Доходность по периодам


WFHY

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PFFD

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WFHY и PFFD

WFHY берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии PFFD в 0.23%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WFHY и PFFD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WFHY
Ранг риск-скорректированной доходности WFHY, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WFHY, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFHY, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFHY, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFHY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFHY, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

PFFD
Ранг риск-скорректированной доходности PFFD, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFFD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WFHY c PFFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (WFHY) и Global X U.S. Preferred ETF (PFFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFHY и PFFD

Дивидендная доходность WFHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, тогда как PFFD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202420232022202120202019201820172016
WFHY
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
6.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WFHY и PFFD

Максимальная просадка WFHY за все время составила -0.11%, что больше максимальной просадки PFFD в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFHY и PFFD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WFHY и PFFD


Загрузка...