PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WFHY с PFFD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WFHY и PFFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (WFHY) и Global X U.S. Preferred ETF (PFFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WFHY и PFFD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WFHY
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
-0.34%9.61%5.92%10.12%-11.81%4.12%5.99%15.65%-0.06%0.67%
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF
-1.20%3.22%7.07%6.85%-20.20%5.07%8.90%17.43%-3.94%0.85%

Доходность по периодам

С начала года, WFHY показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у PFFD с доходностью -1.20%.


WFHY

1 день
0.09%
1 месяц
-1.04%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
0.83%
1 год
7.33%
3 года*
7.25%
5 лет*
3.13%
10 лет*

PFFD

1 день
0.49%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
-2.91%
1 год
3.43%
3 года*
4.06%
5 лет*
-0.42%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund

Global X U.S. Preferred ETF

Сравнение комиссий WFHY и PFFD

WFHY берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии PFFD в 0.23%.


Доходность на риск

WFHY vs. PFFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WFHY
Ранг доходности на риск WFHY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFHY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFHY: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFHY: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFHY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFHY: 7777
Ранг коэф-та Мартина

PFFD
Ранг доходности на риск PFFD: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFD: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFD: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFD: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFHY c PFFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (WFHY) и Global X U.S. Preferred ETF (PFFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WFHYPFFDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.41

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

0.62

+1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.08

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

0.57

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.98

1.67

+7.31

WFHY vs. PFFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFHY на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа PFFD равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFHY и PFFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WFHYPFFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.41

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

-0.04

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.18

+0.42

Корреляция

Корреляция между WFHY и PFFD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WFHY и PFFD

Дивидендная доходность WFHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что меньше доходности PFFD в 6.53%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
WFHY
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
6.34%6.26%6.40%6.11%5.44%4.09%4.80%5.21%5.93%6.47%4.39%
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF
6.53%6.37%6.42%6.49%6.63%5.09%5.17%5.48%6.21%1.94%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WFHY и PFFD

Максимальная просадка WFHY за все время составила -22.74%, что меньше максимальной просадки PFFD в -30.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFHY и PFFD.


Загрузка...

Показатели просадок


WFHYPFFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.74%

-30.93%

+8.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.02%

-5.97%

+1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

-24.45%

+8.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-6.97%

+5.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

-6.64%

+3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

2.06%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности WFHY и PFFD

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (WFHY) составляет 2.09%, в то время как у Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что WFHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WFHYPFFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

2.95%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

5.59%

-2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.67%

8.41%

-2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.55%

10.95%

-3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.22%

12.84%

-4.62%