Сравнение WFHY с IBHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (WFHY) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE).
WFHY и IBHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WFHY - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Fundamental U.S. High Yield Corporate Bond Index. Фонд был запущен 27 апр. 2016 г.. IBHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WFHY и IBHE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WFHY и IBHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFHY WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund | -0.34% | 9.61% | 5.92% | 10.12% | -11.81% | 4.12% | 5.99% | 6.60% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 4.45% | 7.62% | 10.32% | -4.08% | 4.40% | 4.16% | 5.91% |
Доходность по периодам
WFHY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 7.33%
- 3 года*
- 7.25%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- —
IBHE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WFHY и IBHE
WFHY берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии IBHE в 0.35%.
Доходность на риск
WFHY vs. IBHE — Ранг доходности на риск
WFHY
IBHE
Сравнение WFHY c IBHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (WFHY) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WFHY | IBHE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 2.94 | -1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 4.16 | -2.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.99 | -0.68 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 5.32 | -3.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.98 | 49.25 | -40.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WFHY | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 2.94 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.87 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.41 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между WFHY и IBHE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFHY и IBHE
Дивидендная доходность WFHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности IBHE в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFHY WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund | 6.34% | 6.26% | 6.40% | 6.11% | 5.44% | 4.09% | 4.80% | 5.21% | 5.93% | 6.47% | 4.39% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 3.14% | 4.53% | 6.92% | 7.17% | 5.77% | 4.84% | 5.74% | 3.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WFHY и IBHE
Максимальная просадка WFHY за все время составила -22.74%, что меньше максимальной просадки IBHE в -26.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFHY и IBHE.
Загрузка...
Показатели просадок
| WFHY | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.74% | -26.91% | +4.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.02% | -0.65% | -3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.21% | -8.51% | -7.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | 0.00% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.79% | -1.45% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 0.08% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFHY и IBHE
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (WFHY) имеет более высокую волатильность в 2.09% по сравнению с iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что WFHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WFHY | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.09% | 0.00% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.78% | 0.49% | +2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.67% | 1.33% | +4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.55% | 4.89% | +2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.22% | 11.67% | -3.45% |