PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFH с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WFH с SPUU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WFH (Direxion Work From Home ETF) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares) are both exchange-traded funds - WFH is a Technology Equities fund tracking the Solactive Remote Work Index, while SPUU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (200%). Both are passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WFH charges 0.45%/yr vs 0.64%/yr for SPUU.

Доходность

Сравнение доходности WFH и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Work From Home ETF (WFH) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

WFH

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPUU

1 день
-1.27%
1 месяц
10.01%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.11%
1 год
53.61%
3 года*
38.21%
5 лет*
20.19%
10 лет*
24.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WFH и SPUU

2026 (YTD)202520242023202220212020
WFH
Direxion Work From Home ETF		0.00%15.47%18.55%35.75%-45.26%10.77%34.26%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		19.82%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%47.35%

Correlation

The correlation between WFH and SPUU is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2020 г.

0.74

Over the past year, the correlation between WFH and SPUU has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов WFH и SPUU

Секторы
WFH
SPUU

Технологии

86.2%
16.5%

Коммуникационные услуги

9.4%
4.6%

Потребительский циклический сектор

2.3%
4.2%

Промышленность

2.2%
3.3%

Сырьевые материалы

-

0.7%

Потребительский защитный сектор

-

2.0%

Энергетика

-

1.4%

Финансовые услуги

-

4.8%

Здравоохранение

-

3.6%

Недвижимость

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Технологии

WFH
86.2%
SPUU
16.5%

Коммуникационные услуги

WFH
9.4%
SPUU
4.6%

Потребительский циклический сектор

WFH
2.3%
SPUU
4.2%

Промышленность

WFH
2.2%
SPUU
3.3%

Сырьевые материалы

WFH

-

SPUU
0.7%

Потребительский защитный сектор

WFH

-

SPUU
2.0%

Энергетика

WFH

-

SPUU
1.4%

Финансовые услуги

WFH

-

SPUU
4.8%

Здравоохранение

WFH

-

SPUU
3.6%

Недвижимость

WFH

-

SPUU
0.8%

Коммунальные услуги

WFH

-

SPUU
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Work From Home ETF

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Часто сравнивают с WFH:
WFH с QQQWFH с VOOWFH с TIMEWFH с ITBWFH с SPYWFH с AISWFH с KROP
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ

Доходность на риск

WFH vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFH
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFH c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Work From Home ETF (WFH) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

WFH vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WFHSPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.26

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.63

—

Просадки

Сравнение просадок WFH и SPUU

Загрузка графика...

Показатели просадок

WFHSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-59.35%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-18.19%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.27%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-9.51%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.12%

—

Волатильность

Сравнение волатильности WFH и SPUU

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WFHSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.71%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

18.09%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

23.90%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

33.46%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

35.77%

—

Сравнение комиссий WFH и SPUU

WFH берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SPUU в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFH и SPUU

Дивидендная доходность WFH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности SPUU в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		1.34%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%
WFH
Direxion Work From Home ETF		0.91%0.94%0.50%0.67%0.42%0.79%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WFH and SPUU have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WFH is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WFH is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.64% for SPUU.

SPUU has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.91% for WFH.

WFH is categorized as Technology Equities, while SPUU is Leveraged Equities. WFH tracks Solactive Remote Work Index, while SPUU tracks S&P 500 Index (200%). Their fees differ too: 0.45% for WFH and 0.64% for SPUU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WFH и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор