PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFH с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WFH с SMH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WFH (Direxion Work From Home ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - WFH is a Technology Equities fund tracking the Solactive Remote Work Index, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WFH charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности WFH и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Work From Home ETF (WFH) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

WFH

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMH

1 день
-1.63%
1 месяц
20.06%
С начала года
74.25%
6 месяцев
74.08%
1 год
150.04%
3 года*
63.96%
5 лет*
38.76%
10 лет*
37.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WFH и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020
WFH
Direxion Work From Home ETF		0.00%15.47%18.55%35.75%-45.26%10.77%34.26%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		74.25%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%46.15%

Correlation

The correlation between WFH and SMH is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2020 г.

0.68

Over the past year, the correlation between WFH and SMH has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов WFH и SMH

Секторы
WFH
SMH

Технологии

86.2%
100.0%

Коммуникационные услуги

9.4%

-

Потребительский циклический сектор

2.3%

-

Промышленность

2.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

WFH
86.2%
SMH
100.0%

Коммуникационные услуги

WFH
9.4%
SMH

-

Потребительский циклический сектор

WFH
2.3%
SMH

-

Промышленность

WFH
2.2%
SMH

-

Сырьевые материалы

WFH

-

SMH

-

Потребительский защитный сектор

WFH

-

SMH

-

Энергетика

WFH

-

SMH

-

Финансовые услуги

WFH

-

SMH

-

Здравоохранение

WFH

-

SMH

-

Недвижимость

WFH

-

SMH

-

Коммунальные услуги

WFH

-

SMH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Work From Home ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с WFH:
WFH с QQQWFH с VOOWFH с TIMEWFH с ITBWFH с SPYWFH с AISWFH с KROP
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

WFH vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFH
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFH c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Work From Home ETF (WFH) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

WFH vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WFHSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

4.94

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.34

—

Просадки

Сравнение просадок WFH и SMH

Загрузка графика...

Показатели просадок

WFHSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-84.96%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.93%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.63%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-41.08%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.89%

—

Волатильность

Сравнение волатильности WFH и SMH

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WFHSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

11.58%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

24.35%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

30.57%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

35.01%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

32.57%

—

Сравнение комиссий WFH и SMH

WFH берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFH и SMH

Дивидендная доходность WFH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности SMH в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%
WFH
Direxion Work From Home ETF		0.91%0.94%0.50%0.67%0.42%0.79%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WFH and SMH have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for WFH.

WFH has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.18% for SMH.

WFH is categorized as Technology Equities, while SMH is Semiconductors. WFH tracks Solactive Remote Work Index, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: Direxion and VanEck. Their fees differ too: 0.45% for WFH and 0.35% for SMH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WFH и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор