PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFEMX с LCSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WFEMX с LCSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WCM Focused Emerging Markets Fund (WFEMX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX).

WFEMX управляется WCM Investment Management. Фонд был запущен 27 июн. 2013 г.. LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности WFEMX и LCSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WCM Focused Emerging Markets Fund (WFEMX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WFEMX и LCSMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WFEMX
WCM Focused Emerging Markets Fund		2.10%31.13%9.81%4.25%-30.86%-1.94%36.15%37.44%-15.53%
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund		11.23%51.52%-13.60%16.26%-27.25%4.73%35.72%6.81%1.42%

Доходность по периодам

С начала года, WFEMX показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у LCSMX с доходностью 11.23%.

WFEMX

1 день
1.83%
1 месяц
-7.85%
С начала года
2.10%
6 месяцев
1.51%
1 год
34.07%
3 года*
14.11%
5 лет*
0.77%
10 лет*
8.58%

LCSMX

1 день
1.89%
1 месяц
-12.34%
С начала года
11.23%
6 месяцев
26.19%
1 год
63.67%
3 года*
17.07%
5 лет*
4.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WCM Focused Emerging Markets Fund

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Часто сравнивают с WFEMX:
WFEMX с IOOWFEMX с WFGGXWFEMX с WLIVXWFEMX с WCQGXWFEMX с WCFOXWFEMX с WCMJXWFEMX с WCMNX
Часто сравнивают с LCSMX:
LCSMX с MEMQXLCSMX с PEMYXLCSMX с DEMIXLCSMX с LMSMXLCSMX с ARMGXLCSMX с AVEEXLCSMX с FSSGX

Сравнение комиссий WFEMX и LCSMX

WFEMX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии LCSMX в 0.00%.

WFEMX
WCM Focused Emerging Markets Fund
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Доходность на риск

WFEMX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFEMX
Ранг доходности на риск WFEMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFEMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFEMX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFEMX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFEMX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFEMX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
LCSMX
Ранг доходности на риск LCSMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCSMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFEMX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WCM Focused Emerging Markets Fund (WFEMX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WFEMXLCSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

2.92

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

3.47

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.54

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

4.11

-1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.45

16.92

-8.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WFEMX vs. LCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFEMX на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа LCSMX равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFEMX и LCSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WFEMXLCSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.92

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.26

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.42

-0.08

Корреляция

Корреляция между WFEMX и LCSMX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFEMX и LCSMX

WFEMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LCSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WFEMX
WCM Focused Emerging Markets Fund		0.00%0.00%0.00%0.15%0.32%4.42%0.88%0.37%0.76%0.76%0.76%0.29%
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund		0.90%1.00%1.29%1.22%1.11%3.03%0.48%0.88%1.40%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WFEMX и LCSMX

Максимальная просадка WFEMX за все время составила -46.28%, что больше максимальной просадки LCSMX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFEMX и LCSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

WFEMXLCSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.28%

-39.72%

-6.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-15.39%

+2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.91%

-39.72%

-5.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.10%

-13.80%

+4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.11%

-13.97%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

3.74%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности WFEMX и LCSMX

Текущая волатильность для WCM Focused Emerging Markets Fund (WFEMX) составляет 9.37%, в то время как у Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что WFEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WFEMXLCSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.37%

12.00%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.41%

17.91%

-3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.15%

22.02%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

17.90%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

19.35%

-0.83%