Сравнение WFDDX с RIPIX
WFDDX (Allspring Discovery SMID Cap Growth Fund) and RIPIX (Royce International Premier Fund Institutional Class) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, WFDDX returned 0.30%/yr vs -4.62%/yr for RIPIX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WFDDX charges 1.11%/yr vs 1.04%/yr for RIPIX.
Доходность
Сравнение доходности WFDDX и RIPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WFDDX показывает доходность 18.36%, что значительно выше, чем у RIPIX с доходностью -1.20%.
WFDDX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 3.82%
- С начала года
- 18.36%
- 6 месяцев
- 15.09%
- 1 год
- 24.43%
- 3 года*
- 16.05%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 13.56%
RIPIX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- -1.43%
- 1 год
- -5.20%
- 3 года*
- 1.55%
- 5 лет*
- -4.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WFDDX и RIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFDDX Allspring Discovery SMID Cap Growth Fund | 18.36% | 5.51% | 18.05% | 20.25% | -37.83% | -6.10% | 61.81% | 61.34% | -12.54% |
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | -1.20% | 9.89% | -7.04% | 8.14% | -26.99% | 6.22% | 16.11% | 34.69% | -12.52% |
Correlation
The correlation between WFDDX and RIPIX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2018 г. | 0.60 |
The correlation between WFDDX and RIPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WFDDX vs. RIPIX — Ранг доходности на риск
WFDDX
RIPIX
Сравнение WFDDX c RIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Discovery SMID Cap Growth Fund (WFDDX) и Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WFDDX | RIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.95 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | -0.30 | +1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | -0.72 | +6.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WFDDX и RIPIX
Максимальная просадка WFDDX за все время составила -59.22%, что больше максимальной просадки RIPIX в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFDDX и RIPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WFDDX | RIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.22% | -41.89% | -17.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.77% | -16.38% | +1.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.05% | -17.28% | -9.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.22% | -41.89% | -17.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.17% | -27.17% | +6.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.28% | -18.05% | +1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 6.87% | -2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFDDX и RIPIX
Allspring Discovery SMID Cap Growth Fund (WFDDX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что WFDDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WFDDX | RIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 4.08% | +3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.74% | 11.14% | +6.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.67% | 13.30% | +8.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.46% | 15.47% | +17.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.29% | 16.14% | +13.15% |
Сравнение комиссий WFDDX и RIPIX
WFDDX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии RIPIX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFDDX и RIPIX
Дивидендная доходность WFDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.50%, что больше доходности RIPIX в 1.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | 1.48% | 1.46% | 5.66% | 3.09% | 3.87% | 5.02% | 0.36% | 0.58% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WFDDX Allspring Discovery SMID Cap Growth Fund | 14.50% | 17.17% | 9.33% | 0.00% | 1.35% | 36.45% | 4.93% | 26.87% | 19.12% | 17.95% | 1.32% | 8.92% |
Часто задаваемые вопросы
WFDDX and RIPIX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WFDDX has higher volatility (7.64%) compared to RIPIX (4.08%). In terms of maximum drawdown, WFDDX dropped -59.22% vs RIPIX's -41.89%.
WFDDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WFDDX и RIPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор