PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFCF с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WFCF с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Where Food Comes From, Inc. (WFCF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности WFCF и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Where Food Comes From, Inc. (WFCF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WFCF и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WFCF
Where Food Comes From, Inc.		15.84%-13.22%-2.29%-3.00%-3.72%4.68%103.49%-13.57%-32.77%46.53%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, WFCF показывает доходность 15.84%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции WFCF уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.72% против 14.14% соответственно.

WFCF

1 день
0.00%
1 месяц
6.74%
С начала года
15.84%
6 месяцев
0.45%
1 год
17.68%
3 года*
-0.10%
5 лет*
-0.66%
10 лет*
4.72%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Where Food Comes From, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

WFCF vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFCF
Ранг доходности на риск WFCF: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFCF: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFCF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFCF: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFCF: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFCF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFCF c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Where Food Comes From, Inc. (WFCF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WFCFVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.01

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

1.53

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

1.55

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.82

7.31

-5.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WFCF vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFCF на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFCF и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WFCFVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.01

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.71

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.79

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.83

-0.67

Корреляция

Корреляция между WFCF и VOO составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFCF и VOO

WFCF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WFCF
Where Food Comes From, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок WFCF и VOO

Максимальная просадка WFCF за все время составила -79.96%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFCF и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

WFCFVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.96%

-33.99%

-45.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.77%

-11.98%

-10.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.56%

-24.52%

-21.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.62%

-33.99%

-44.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.24%

-5.55%

-10.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.16%

-3.72%

-23.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.10%

2.55%

+8.55%

Волатильность

Сравнение волатильности WFCF и VOO

Where Food Comes From, Inc. (WFCF) имеет более высокую волатильность в 18.64% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что WFCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WFCFVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.64%

5.34%

+13.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.78%

9.47%

+22.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.17%

18.11%

+27.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.36%

16.82%

+31.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

111.12%

17.99%

+93.13%