PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFBIX с TCPYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WFBIX с TCPYX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и Touchstone Impact Bond Fund (TCPYX).

WFBIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 июл. 1993 г.. TCPYX управляется Touchstone. Фонд был запущен 15 нояб. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности WFBIX и TCPYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и Touchstone Impact Bond Fund (TCPYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WFBIX и TCPYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund		-0.24%7.16%1.43%9.65%-13.03%-1.79%7.40%8.72%-0.08%3.39%
TCPYX
Touchstone Impact Bond Fund		0.31%6.75%1.77%5.32%-13.07%-1.01%6.72%7.91%0.16%3.94%

Доходность по периодам

С начала года, WFBIX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у TCPYX с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции WFBIX превзошли акции TCPYX по среднегодовой доходности: 2.00% против 1.70% соответственно.

WFBIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.81%
3 года*
4.82%
5 лет*
0.96%
10 лет*
2.00%

TCPYX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.12%
1 год
4.19%
3 года*
3.75%
5 лет*
0.27%
10 лет*
1.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund

Touchstone Impact Bond Fund

Часто сравнивают с WFBIX:
WFBIX с BNDWFBIX с PIMIXWFBIX с VBTLXWFBIX с FBNDWFBIX с AGGWFBIX с VFTAXWFBIX с AGGU.L
Часто сравнивают с TCPYX:
TCPYX с QDIBXTCPYX с TRLVXTCPYX с LSSAXTCPYX с UMMGXTCPYX с TEGAXTCPYX с JIBEXTCPYX с DFXIX

Сравнение комиссий WFBIX и TCPYX

WFBIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TCPYX в 0.51%.

TCPYX
Touchstone Impact Bond Fund
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund

Доходность на риск

WFBIX vs. TCPYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFBIX
Ранг доходности на риск WFBIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFBIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFBIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFBIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFBIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFBIX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
TCPYX
Ранг доходности на риск TCPYX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCPYX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCPYX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCPYX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCPYX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCPYX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFBIX c TCPYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и Touchstone Impact Bond Fund (TCPYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WFBIXTCPYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.89

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.29

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.16

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.50

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.01

4.11

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WFBIX vs. TCPYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFBIX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TCPYX равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFBIX и TCPYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WFBIXTCPYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.89

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.05

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.35

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.69

+0.25

Корреляция

Корреляция между WFBIX и TCPYX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFBIX и TCPYX

Дивидендная доходность WFBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности TCPYX в 3.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund		3.53%3.78%3.68%6.82%2.60%2.04%2.43%2.88%2.71%2.24%2.25%2.20%
TCPYX
Touchstone Impact Bond Fund		3.89%3.52%3.68%3.22%2.63%1.91%2.13%2.63%2.86%2.77%2.98%2.91%

Просадки

Сравнение просадок WFBIX и TCPYX

Максимальная просадка WFBIX за все время составила -18.68%, примерно равная максимальной просадке TCPYX в -18.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFBIX и TCPYX.

Загрузка...

Показатели просадок

WFBIXTCPYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.68%

-18.12%

-0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-2.94%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

-18.12%

+0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.68%

-18.12%

-0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-2.19%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-3.23%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

1.07%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности WFBIX и TCPYX

iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и Touchstone Impact Bond Fund (TCPYX) имеют волатильность 1.55% и 1.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WFBIXTCPYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

1.50%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.57%

2.62%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

4.49%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.37%

5.87%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.15%

4.83%

+0.32%