PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WF1E.DE с EXH5.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WF1E.DE и EXH5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE) и iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) (EXH5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WF1E.DE и EXH5.DE


2026 (YTD)202520242023
WF1E.DE
Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc
-4.28%13.85%32.68%14.22%
EXH5.DE
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)
-2.47%29.72%22.68%10.26%

Доходность по периодам

С начала года, WF1E.DE показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у EXH5.DE с доходностью -2.47%.


WF1E.DE

1 день
2.09%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-4.28%
6 месяцев
1.96%
1 год
5.29%
3 года*
5 лет*
10 лет*

EXH5.DE

1 день
0.44%
1 месяц
3.86%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
2.13%
1 год
7.66%
3 года*
20.26%
5 лет*
13.98%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WF1E.DE и EXH5.DE

WF1E.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EXH5.DE в 0.46%.


Доходность на риск

WF1E.DE vs. EXH5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WF1E.DE
Ранг доходности на риск WF1E.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WF1E.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WF1E.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WF1E.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WF1E.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WF1E.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина

EXH5.DE
Ранг доходности на риск EXH5.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXH5.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXH5.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXH5.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXH5.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXH5.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WF1E.DE c EXH5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE) и iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) (EXH5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WF1E.DEEXH5.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

0.42

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

0.66

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.10

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

1.22

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.74

2.60

-0.86

WF1E.DE vs. EXH5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WF1E.DE на текущий момент составляет 0.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXH5.DE равному 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WF1E.DE и EXH5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WF1E.DEEXH5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.42

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.31

+0.94

Корреляция

Корреляция между WF1E.DE и EXH5.DE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WF1E.DE и EXH5.DE

WF1E.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXH5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WF1E.DE
Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXH5.DE
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)
3.45%3.39%3.59%3.79%4.51%3.56%2.52%3.84%4.03%4.87%4.34%3.67%

Просадки

Сравнение просадок WF1E.DE и EXH5.DE

Максимальная просадка WF1E.DE за все время составила -19.97%, что меньше максимальной просадки EXH5.DE в -73.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WF1E.DE и EXH5.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


WF1E.DEEXH5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.97%

-73.44%

+53.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.93%

-10.90%

-4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-2.47%

-3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-15.56%

+12.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.46%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности WF1E.DE и EXH5.DE

Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE) и iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) (EXH5.DE) имеют волатильность 5.08% и 5.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WF1E.DEEXH5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

5.18%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

10.73%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.43%

18.01%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

16.48%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.63%

19.97%

-5.34%