Сравнение WF1E.DE с EXH5.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE) и iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) (EXH5.DE).
WF1E.DE и EXH5.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WF1E.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Financials. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. EXH5.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Insurance. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WF1E.DE и EXH5.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WF1E.DE и EXH5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WF1E.DE Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc | -4.28% | 13.85% | 32.68% | 14.22% |
EXH5.DE iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) | -2.47% | 29.72% | 22.68% | 10.26% |
Доходность по периодам
С начала года, WF1E.DE показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у EXH5.DE с доходностью -2.47%.
WF1E.DE
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EXH5.DE
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 3.86%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 7.66%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- 11.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WF1E.DE и EXH5.DE
WF1E.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EXH5.DE в 0.46%.
Доходность на риск
WF1E.DE vs. EXH5.DE — Ранг доходности на риск
WF1E.DE
EXH5.DE
Сравнение WF1E.DE c EXH5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE) и iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) (EXH5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WF1E.DE | EXH5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 0.42 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 0.66 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.10 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 1.22 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.74 | 2.60 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WF1E.DE | EXH5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.42 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.31 | +0.94 |
Корреляция
Корреляция между WF1E.DE и EXH5.DE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WF1E.DE и EXH5.DE
WF1E.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXH5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WF1E.DE Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXH5.DE iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) | 3.45% | 3.39% | 3.59% | 3.79% | 4.51% | 3.56% | 2.52% | 3.84% | 4.03% | 4.87% | 4.34% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок WF1E.DE и EXH5.DE
Максимальная просадка WF1E.DE за все время составила -19.97%, что меньше максимальной просадки EXH5.DE в -73.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WF1E.DE и EXH5.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| WF1E.DE | EXH5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.97% | -73.44% | +53.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.93% | -10.90% | -4.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -2.47% | -3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.65% | -15.56% | +12.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 3.46% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности WF1E.DE и EXH5.DE
Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE) и iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) (EXH5.DE) имеют волатильность 5.08% и 5.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WF1E.DE | EXH5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 5.18% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 10.73% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.43% | 18.01% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 16.48% | -1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.63% | 19.97% | -5.34% |