PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WF1E.DE с ZPDF.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WF1E.DE с ZPDF.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE) и SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE).

WF1E.DE и ZPDF.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WF1E.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Financials. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. ZPDF.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Financials Select Sector. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WF1E.DE и ZPDF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE) и SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WF1E.DE и ZPDF.DE

2026 (YTD)202520242023
WF1E.DE
Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc		-4.28%13.85%32.68%14.22%
ZPDF.DE
SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF		-8.52%3.01%37.12%14.50%

Доходность по периодам

С начала года, WF1E.DE показывает доходность -4.28%, что значительно выше, чем у ZPDF.DE с доходностью -8.52%.

WF1E.DE

1 день
2.09%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-4.28%
6 месяцев
1.96%
1 год
5.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZPDF.DE

1 день
-13.21%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-8.52%
6 месяцев
-5.01%
1 год
-5.88%
3 года*
14.81%
5 лет*
9.58%
10 лет*
11.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc

SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с WF1E.DE:
WF1E.DE с LIRU.DEWF1E.DE с EGV1.DEWF1E.DE с INDA.DEWF1E.DE с WELY.DEWF1E.DE с 5ESG.DEWF1E.DE с EXX1.DEWF1E.DE с XUFN.DE
Часто сравнивают с ZPDF.DE:
ZPDF.DE с VGTZPDF.DE с QDVE.DEZPDF.DE с XUFN.DEZPDF.DE с VJPU.LZPDF.DE с BRK-BZPDF.DE с INDA.DEZPDF.DE с EXX1.DE

Сравнение комиссий WF1E.DE и ZPDF.DE

WF1E.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии ZPDF.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

WF1E.DE
Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc
ZPDF.DE
SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF

Доходность на риск

WF1E.DE vs. ZPDF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WF1E.DE
Ранг доходности на риск WF1E.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WF1E.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WF1E.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WF1E.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WF1E.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WF1E.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
ZPDF.DE
Ранг доходности на риск ZPDF.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDF.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDF.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDF.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDF.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDF.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WF1E.DE c ZPDF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE) и SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WF1E.DEZPDF.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

-0.20

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

-0.10

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

0.98

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

-0.00

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.74

-0.01

+1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WF1E.DE vs. ZPDF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WF1E.DE на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа ZPDF.DE равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WF1E.DE и ZPDF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WF1E.DEZPDF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

-0.20

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.44

+0.81

Корреляция

Корреляция между WF1E.DE и ZPDF.DE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WF1E.DE и ZPDF.DE

Ни WF1E.DE, ни ZPDF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WF1E.DE и ZPDF.DE

Максимальная просадка WF1E.DE за все время составила -19.97%, что меньше максимальной просадки ZPDF.DE в -42.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WF1E.DE и ZPDF.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WF1E.DEZPDF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.97%

-42.38%

+22.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.93%

-13.21%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-13.52%

+7.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-7.71%

+5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

4.73%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности WF1E.DE и ZPDF.DE

Текущая волатильность для Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE) составляет 5.08%, в то время как у SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) волатильность равна 21.85%. Это указывает на то, что WF1E.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPDF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WF1E.DEZPDF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

21.85%

-16.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

23.60%

-14.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.43%

28.82%

-11.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

20.58%

-5.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.63%

22.43%

-7.80%