PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WF1E.DE с ESIF.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WF1E.DE с ESIF.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE) и iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE).

WF1E.DE и ESIF.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WF1E.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Financials. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. ESIF.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 18 нояб. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WF1E.DE и ESIF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE) и iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WF1E.DE и ESIF.DE

2026 (YTD)202520242023
WF1E.DE
Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc		-4.23%13.85%32.68%14.22%
ESIF.DE
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc)		-3.59%47.69%25.31%13.45%

Доходность по периодам

С начала года, WF1E.DE показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у ESIF.DE с доходностью -3.59%.

WF1E.DE

1 день
0.05%
1 месяц
-0.33%
С начала года
-4.23%
6 месяцев
2.53%
1 год
5.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ESIF.DE

1 день
-0.54%
1 месяц
1.27%
С начала года
-3.59%
6 месяцев
6.04%
1 год
20.30%
3 года*
27.62%
5 лет*
18.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc

iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с WF1E.DE:
WF1E.DE с EGV1.DEWF1E.DE с LIRU.DEWF1E.DE с INDA.DEWF1E.DE с ZPDF.DEWF1E.DE с WELY.DEWF1E.DE с 5ESG.DEWF1E.DE с EXX1.DE
Часто сравнивают с ESIF.DE:
ESIF.DE с EUFNESIF.DE с LYBK.DEESIF.DE с SPYZ.DEESIF.DE с VUAA.LESIF.DE с XDWF.DEESIF.DE с VUAA.DEESIF.DE с VWCG.DE

Сравнение комиссий WF1E.DE и ESIF.DE

И WF1E.DE, и ESIF.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

WF1E.DE
Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc
ESIF.DE
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Доходность на риск

WF1E.DE vs. ESIF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WF1E.DE
Ранг доходности на риск WF1E.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WF1E.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WF1E.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WF1E.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WF1E.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WF1E.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
ESIF.DE
Ранг доходности на риск ESIF.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIF.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIF.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIF.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIF.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIF.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WF1E.DE c ESIF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE) и iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WF1E.DEESIF.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.98

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

1.38

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.20

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

2.05

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.84

7.10

-3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WF1E.DE vs. ESIF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WF1E.DE на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа ESIF.DE равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WF1E.DE и ESIF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WF1E.DEESIF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.98

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

1.12

+0.13

Корреляция

Корреляция между WF1E.DE и ESIF.DE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WF1E.DE и ESIF.DE

Ни WF1E.DE, ни ESIF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WF1E.DE и ESIF.DE

Максимальная просадка WF1E.DE за все время составила -19.97%, что меньше максимальной просадки ESIF.DE в -22.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WF1E.DE и ESIF.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WF1E.DEESIF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.97%

-22.93%

+2.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-12.38%

+1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-7.19%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-4.19%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.57%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности WF1E.DE и ESIF.DE

Текущая волатильность для Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE) составляет 4.83%, в то время как у iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что WF1E.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WF1E.DEESIF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

7.54%

-2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

13.11%

-3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

20.58%

-3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

18.73%

-4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.62%

18.75%

-4.13%