PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WESWX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WESWX с TOWFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TETON Westwood Equity Fund (WESWX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

WESWX управляется Teton Westwood. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности WESWX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TETON Westwood Equity Fund (WESWX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WESWX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
WESWX
TETON Westwood Equity Fund		-0.40%5.14%9.72%7.48%-7.14%22.02%2.33%
TOWFX
Towpath Focus Fund		3.84%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, WESWX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 3.84%.

WESWX

1 день
1.73%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.35%
1 год
4.82%
3 года*
7.66%
5 лет*
5.30%
10 лет*
8.27%

TOWFX

1 день
1.70%
1 месяц
-2.85%
С начала года
3.84%
6 месяцев
10.74%
1 год
22.39%
3 года*
17.68%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TETON Westwood Equity Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с WESWX:
WESWX с WEBAXWESWX с WESCXWESWX с AVERXWESWX с AUXFXWESWX с WEMMXWESWX с HDCTXWESWX с NEIMX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий WESWX и TOWFX

WESWX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии TOWFX в 1.11%.

WESWX
TETON Westwood Equity Fund
TOWFX
Towpath Focus Fund

Доходность на риск

WESWX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WESWX
Ранг доходности на риск WESWX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WESWX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WESWX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WESWX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WESWX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WESWX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WESWX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TETON Westwood Equity Fund (WESWX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WESWXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

1.86

-1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

2.57

-1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.37

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

2.44

-1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.42

12.63

-10.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WESWX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WESWX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WESWX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WESWXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

1.86

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.01

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.02

+0.40

Корреляция

Корреляция между WESWX и TOWFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WESWX и TOWFX

Дивидендная доходность WESWX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.85%, что больше доходности TOWFX в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WESWX
TETON Westwood Equity Fund		14.85%14.79%8.77%5.06%7.60%17.92%4.55%9.75%18.19%11.70%7.11%8.36%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.76%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WESWX и TOWFX

Максимальная просадка WESWX за все время составила -52.38%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WESWX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

WESWXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.38%

-96.18%

+43.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.60%

-9.39%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.50%

-96.18%

+78.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-94.87%

+89.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.60%

-21.08%

+11.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

1.81%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности WESWX и TOWFX

TETON Westwood Equity Fund (WESWX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что WESWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WESWXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

3.22%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.63%

6.79%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.98%

12.04%

+1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

1,084.26%

-1,070.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

971.22%

-954.88%