PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WESRX с LCFYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WESRX с LCFYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TETON Convertible Securities Fund (WESRX) и Lord Abbett Convertible Fund (LCFYX).

WESRX управляется Teton Westwood Funds. Фонд был запущен 29 сент. 1997 г.. LCFYX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 29 июн. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности WESRX и LCFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TETON Convertible Securities Fund (WESRX) и Lord Abbett Convertible Fund (LCFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WESRX и LCFYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WESRX
TETON Convertible Securities Fund		-0.65%17.20%11.73%5.09%-21.96%2.21%27.22%24.42%-0.80%17.58%
LCFYX
Lord Abbett Convertible Fund		3.98%22.27%13.91%7.25%-23.24%1.34%64.36%24.25%-5.76%16.78%

Доходность по периодам

С начала года, WESRX показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у LCFYX с доходностью 3.98%. За последние 10 лет акции WESRX уступали акциям LCFYX по среднегодовой доходности: 7.95% против 11.96% соответственно.

WESRX

1 день
3.08%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
-3.10%
1 год
19.12%
3 года*
9.45%
5 лет*
1.73%
10 лет*
7.95%

LCFYX

1 день
2.19%
1 месяц
-4.26%
С начала года
3.98%
6 месяцев
6.14%
1 год
28.37%
3 года*
14.99%
5 лет*
3.28%
10 лет*
11.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TETON Convertible Securities Fund

Lord Abbett Convertible Fund

Часто сравнивают с WESRX:
WESRX с IHFAXWESRX с ANNPXWESRX с IDIVXWESRX с AVKWESRX с FISCXWESRX с PBXIXWESRX с CNSDX
Часто сравнивают с LCFYX:
LCFYX с ANNPXLCFYX с FCNTXLCFYX с PIMIXLCFYX с BBCPXLCFYX с FCVSXLCFYX с VOLCFYX с VOO

Сравнение комиссий WESRX и LCFYX

WESRX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии LCFYX в 0.86%.

WESRX
TETON Convertible Securities Fund
LCFYX
Lord Abbett Convertible Fund

Доходность на риск

WESRX vs. LCFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WESRX
Ранг доходности на риск WESRX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WESRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WESRX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WESRX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WESRX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WESRX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
LCFYX
Ранг доходности на риск LCFYX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCFYX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCFYX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCFYX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCFYX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCFYX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WESRX c LCFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TETON Convertible Securities Fund (WESRX) и Lord Abbett Convertible Fund (LCFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WESRXLCFYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

2.01

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.70

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.36

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

4.06

-2.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.86

14.40

-9.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WESRX vs. LCFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WESRX на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа LCFYX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WESRX и LCFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WESRXLCFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.01

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.26

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.89

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.71

-0.23

Корреляция

Корреляция между WESRX и LCFYX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WESRX и LCFYX

Дивидендная доходность WESRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что больше доходности LCFYX в 1.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WESRX
TETON Convertible Securities Fund		8.12%8.95%2.87%2.63%11.45%10.69%3.13%2.75%5.87%1.95%5.10%0.25%
LCFYX
Lord Abbett Convertible Fund		1.50%1.88%2.31%2.06%2.73%18.40%16.22%8.76%4.99%2.54%3.72%3.48%

Просадки

Сравнение просадок WESRX и LCFYX

Максимальная просадка WESRX за все время составила -51.81%, что больше максимальной просадки LCFYX в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WESRX и LCFYX.

Загрузка...

Показатели просадок

WESRXLCFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.81%

-39.17%

-12.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.04%

-7.06%

-4.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.66%

-30.74%

-0.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.66%

-33.42%

+1.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.33%

-5.03%

-4.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.12%

-8.46%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

1.99%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности WESRX и LCFYX

TETON Convertible Securities Fund (WESRX) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Lord Abbett Convertible Fund (LCFYX) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что WESRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WESRXLCFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

6.37%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.54%

12.23%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

14.53%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.19%

12.87%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.45%

13.51%

-0.06%