PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WESCX с HASCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WESCX и HASCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WESCX показывает доходность 26.54%, а HASCX немного ниже – 26.15%. За последние 10 лет акции WESCX превзошли акции HASCX по среднегодовой доходности: 14.41% против 11.62% соответственно.


WESCX

1 день
1.15%
1 месяц
4.13%
С начала года
26.54%
6 месяцев
26.91%
1 год
59.82%
3 года*
23.69%
5 лет*
11.57%
10 лет*
14.41%

HASCX

1 день
1.68%
1 месяц
1.58%
С начала года
26.15%
6 месяцев
23.98%
1 год
42.29%
3 года*
16.23%
5 лет*
8.73%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WESCX и HASCX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WESCX
TETON Westwood SmallCap Equity Fund
26.54%17.26%15.48%12.61%-12.48%29.72%10.93%28.43%-13.71%15.82%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund
26.15%3.78%10.93%15.18%-9.59%14.55%13.15%28.97%-16.16%21.63%

Correlation

The correlation between WESCX and HASCX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2001 г.

0.94

The correlation between WESCX and HASCX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TETON Westwood SmallCap Equity Fund

Harbor Small Cap Value Fund

Доходность на риск

WESCX vs. HASCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WESCX
Ранг доходности на риск WESCX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WESCX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WESCX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WESCX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WESCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WESCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина

HASCX
Ранг доходности на риск HASCX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HASCX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASCX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASCX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASCX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASCX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WESCX c HASCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WESCXHASCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.40

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.25

4.55

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.80

15.62

+7.18

WESCX vs. HASCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WESCX на текущий момент составляет 3.08, что выше коэффициента Шарпа HASCX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WESCX и HASCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WESCXHASCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08

2.32

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.42

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.51

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.46

-0.11

Просадки

Сравнение просадок WESCX и HASCX

Максимальная просадка WESCX за все время составила -70.60%, что больше максимальной просадки HASCX в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WESCX и HASCX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WESCXHASCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.60%

-58.90%

-11.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-9.89%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.22%

-28.34%

+2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.22%

-28.34%

+2.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.13%

-42.15%

-2.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-1.37%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.16%

-8.14%

-12.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.87%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности WESCX и HASCX

Текущая волатильность для TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) составляет 5.20%, в то время как у Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что WESCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WESCXHASCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

6.16%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.79%

14.54%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.70%

19.37%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.65%

20.74%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.71%

22.91%

+0.80%

Сравнение комиссий WESCX и HASCX

WESCX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии HASCX в 0.87%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WESCX и HASCX

Дивидендная доходность WESCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности HASCX в 2.71%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund
2.71%3.41%0.62%6.99%7.25%5.64%0.43%1.41%11.18%1.98%0.36%3.98%
WESCX
TETON Westwood SmallCap Equity Fund
5.93%7.50%27.81%2.81%1.60%5.60%0.01%4.66%14.77%9.13%9.32%18.92%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.93, WESCX and HASCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HASCX has higher volatility (6.16%) compared to WESCX (5.20%). In terms of maximum drawdown, WESCX dropped -70.60% vs HASCX's -58.90%.

WESCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WESCX и HASCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор