Сравнение WESCX с HASCX
WESCX (TETON Westwood SmallCap Equity Fund) and HASCX (Harbor Small Cap Value Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, WESCX returned 14.41%/yr vs 11.62%/yr for HASCX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. WESCX charges 1.25%/yr vs 0.87%/yr for HASCX.
Доходность
Сравнение доходности WESCX и HASCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WESCX показывает доходность 26.54%, а HASCX немного ниже – 26.15%. За последние 10 лет акции WESCX превзошли акции HASCX по среднегодовой доходности: 14.41% против 11.62% соответственно.
WESCX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 4.13%
- С начала года
- 26.54%
- 6 месяцев
- 26.91%
- 1 год
- 59.82%
- 3 года*
- 23.69%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- 14.41%
HASCX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 26.15%
- 6 месяцев
- 23.98%
- 1 год
- 42.29%
- 3 года*
- 16.23%
- 5 лет*
- 8.73%
- 10 лет*
- 11.62%
Сравнение доходности по годам WESCX и HASCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WESCX TETON Westwood SmallCap Equity Fund | 26.54% | 17.26% | 15.48% | 12.61% | -12.48% | 29.72% | 10.93% | 28.43% | -13.71% | 15.82% |
HASCX Harbor Small Cap Value Fund | 26.15% | 3.78% | 10.93% | 15.18% | -9.59% | 14.55% | 13.15% | 28.97% | -16.16% | 21.63% |
Correlation
The correlation between WESCX and HASCX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2001 г. | 0.94 |
The correlation between WESCX and HASCX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WESCX vs. HASCX — Ранг доходности на риск
WESCX
HASCX
Сравнение WESCX c HASCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WESCX | HASCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.40 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.25 | 4.55 | +1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.80 | 15.62 | +7.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WESCX | HASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08 | 2.32 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.42 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.51 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.46 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок WESCX и HASCX
Максимальная просадка WESCX за все время составила -70.60%, что больше максимальной просадки HASCX в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WESCX и HASCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WESCX | HASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.60% | -58.90% | -11.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.19% | -9.89% | -0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.22% | -28.34% | +2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.22% | -28.34% | +2.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.13% | -42.15% | -2.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -1.37% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.16% | -8.14% | -12.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.87% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности WESCX и HASCX
Текущая волатильность для TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) составляет 5.20%, в то время как у Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что WESCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WESCX | HASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 6.16% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.79% | 14.54% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.70% | 19.37% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.65% | 20.74% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.71% | 22.91% | +0.80% |
Сравнение комиссий WESCX и HASCX
WESCX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии HASCX в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WESCX и HASCX
Дивидендная доходность WESCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности HASCX в 2.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HASCX Harbor Small Cap Value Fund | 2.71% | 3.41% | 0.62% | 6.99% | 7.25% | 5.64% | 0.43% | 1.41% | 11.18% | 1.98% | 0.36% | 3.98% |
WESCX TETON Westwood SmallCap Equity Fund | 5.93% | 7.50% | 27.81% | 2.81% | 1.60% | 5.60% | 0.01% | 4.66% | 14.77% | 9.13% | 9.32% | 18.92% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, WESCX and HASCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
HASCX has higher volatility (6.16%) compared to WESCX (5.20%). In terms of maximum drawdown, WESCX dropped -70.60% vs HASCX's -58.90%.
WESCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WESCX и HASCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор