Сравнение WEMMX с PENNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TETON Westwood Mighty Mites Fund (WEMMX) и Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX).
WEMMX управляется Teton Westwood. Фонд был запущен 11 мая 1998 г.. PENNX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 окт. 1972 г..
Доходность
Сравнение доходности WEMMX и PENNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WEMMX и PENNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEMMX TETON Westwood Mighty Mites Fund | 6.78% | 11.02% | 3.83% | 13.53% | -15.37% | 21.44% | 10.02% | 16.94% | -13.69% | 15.47% |
PENNX Royce Pennsylvania Mutual Fund | 3.90% | 9.02% | 7.02% | 26.82% | -17.18% | 21.49% | 14.11% | 26.61% | -9.94% | 16.00% |
Доходность по периодам
С начала года, WEMMX показывает доходность 6.78%, что значительно выше, чем у PENNX с доходностью 3.90%. За последние 10 лет акции WEMMX уступали акциям PENNX по среднегодовой доходности: 8.38% против 10.76% соответственно.
WEMMX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 7.13%
- 1 год
- 26.70%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- 4.38%
- 10 лет*
- 8.38%
PENNX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 5.66%
- 1 год
- 24.43%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WEMMX и PENNX
WEMMX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии PENNX в 0.92%.
Доходность на риск
WEMMX vs. PENNX — Ранг доходности на риск
WEMMX
PENNX
Сравнение WEMMX c PENNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TETON Westwood Mighty Mites Fund (WEMMX) и Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEMMX | PENNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.11 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.68 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 1.80 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 7.01 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEMMX | PENNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.11 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.29 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.50 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.48 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между WEMMX и PENNX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEMMX и PENNX
Дивидендная доходность WEMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.35%, что больше доходности PENNX в 6.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEMMX TETON Westwood Mighty Mites Fund | 21.35% | 22.80% | 26.79% | 18.86% | 13.60% | 15.44% | 9.23% | 4.11% | 4.16% | 6.44% | 4.61% | 2.35% |
PENNX Royce Pennsylvania Mutual Fund | 6.45% | 6.70% | 9.35% | 4.91% | 5.19% | 28.20% | 5.05% | 3.85% | 23.68% | 21.27% | 7.15% | 23.31% |
Просадки
Сравнение просадок WEMMX и PENNX
Максимальная просадка WEMMX за все время составила -42.48%, что меньше максимальной просадки PENNX в -57.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEMMX и PENNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WEMMX | PENNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.48% | -57.00% | +14.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -13.65% | +2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.11% | -27.58% | +0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.73% | -41.10% | -0.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -7.51% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -9.43% | +2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 3.50% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEMMX и PENNX
Текущая волатильность для TETON Westwood Mighty Mites Fund (WEMMX) составляет 6.16%, в то время как у Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что WEMMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PENNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WEMMX | PENNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 7.09% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.38% | 13.16% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.04% | 22.55% | -2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 20.71% | -1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 21.51% | -1.15% |