PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WELQ.DE с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WELQ.DE с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Dist (WELQ.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

WELQ.DE и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WELQ.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Utilities. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WELQ.DE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Dist (WELQ.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WELQ.DE и SPY

2026 (YTD)2025202420232022
WELQ.DE
Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Dist		11.69%18.60%9.91%1.75%9.13%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-2.17%3.75%33.13%22.39%-2.66%
Разные валюты инструментов

WELQ.DE торгуется в EUR, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WELQ.DE показывает доходность 11.69%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -2.17%.

WELQ.DE

1 день
1.05%
1 месяц
-1.13%
С начала года
11.69%
6 месяцев
15.97%
1 год
24.75%
3 года*
13.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.00%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-2.17%
6 месяцев
-0.24%
1 год
9.90%
3 года*
16.01%
5 лет*
12.26%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Dist

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с WELQ.DE:
WELQ.DE с GLDWELQ.DE с SC0Z.DEWELQ.DE с LUTI.DEWELQ.DE с LUTL.DEWELQ.DE с SPYU.DEWELQ.DE с ZPDU.DEWELQ.DE с WELD.DE
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий WELQ.DE и SPY

WELQ.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

WELQ.DE
Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Dist
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

WELQ.DE vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELQ.DE
Ранг доходности на риск WELQ.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELQ.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELQ.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELQ.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELQ.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELQ.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELQ.DE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Dist (WELQ.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WELQ.DESPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

0.46

+1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

0.78

+1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.13

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

0.71

+1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.38

3.01

+7.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WELQ.DE vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELQ.DE на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELQ.DE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WELQ.DESPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

0.46

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.56

+0.58

Корреляция

Корреляция между WELQ.DE и SPY составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELQ.DE и SPY

Дивидендная доходность WELQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WELQ.DE
Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Dist		2.49%2.85%3.42%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок WELQ.DE и SPY

Максимальная просадка WELQ.DE за все время составила -13.98%, что меньше максимальной просадки SPY в -51.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELQ.DE и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

WELQ.DESPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.98%

-55.19%

+41.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-8.88%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-5.44%

+3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.12%

-9.09%

+5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.57%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности WELQ.DE и SPY

Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Dist (WELQ.DE) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что WELQ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WELQ.DESPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

4.36%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

9.88%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

21.44%

-7.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.91%

16.97%

-4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.91%

18.50%

-5.59%