Сравнение WELQ.DE с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Dist (WELQ.DE) и SPDR Gold Shares (GLD).
WELQ.DE и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WELQ.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Utilities. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WELQ.DE и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WELQ.DE и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WELQ.DE Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Dist | 11.69% | 18.60% | 9.91% | 1.75% | 9.13% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.31% | 44.25% | 35.02% | 9.31% | -0.91% |
Разные валюты инструментов
WELQ.DE торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WELQ.DE показывает доходность 11.69%, а GLD немного выше – 12.17%.
WELQ.DE
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 11.69%
- 6 месяцев
- 15.97%
- 1 год
- 24.75%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 25.02%
- 1 год
- 42.23%
- 3 года*
- 30.76%
- 5 лет*
- 22.44%
- 10 лет*
- 14.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WELQ.DE и GLD
WELQ.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
WELQ.DE vs. GLD — Ранг доходности на риск
WELQ.DE
GLD
Сравнение WELQ.DE c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Dist (WELQ.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELQ.DE | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 1.65 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 2.09 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 2.45 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | 8.43 | +1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELQ.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.65 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.68 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между WELQ.DE и GLD составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELQ.DE и GLD
Дивидендная доходность WELQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WELQ.DE Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Dist | 2.49% | 2.85% | 3.42% | 0.57% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WELQ.DE и GLD
Максимальная просадка WELQ.DE за все время составила -13.98%, что меньше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELQ.DE и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| WELQ.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.98% | -45.56% | +31.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.76% | -19.21% | +9.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -13.41% | +11.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.12% | -16.17% | +13.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 5.32% | -2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELQ.DE и GLD
Текущая волатильность для Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Dist (WELQ.DE) составляет 5.41%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что WELQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WELQ.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 10.54% | -5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 23.32% | -14.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.99% | 25.76% | -11.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.91% | 16.49% | -3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.91% | 14.82% | -1.91% |