Сравнение WELQ.DE с LUTL.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Dist (WELQ.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist (LUTL.DE).
WELQ.DE и LUTL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WELQ.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Utilities. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. LUTL.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Utilities. Фонд был запущен 2 июл. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WELQ.DE и LUTL.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WELQ.DE и LUTL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WELQ.DE Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Dist | 12.94% | 18.60% | 9.91% | 1.75% | 9.13% |
LUTL.DE Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist | 17.36% | 28.54% | 1.46% | 9.30% | 15.90% |
Доходность по периодам
С начала года, WELQ.DE показывает доходность 12.94%, что значительно ниже, чем у LUTL.DE с доходностью 17.36%.
WELQ.DE
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 12.94%
- 6 месяцев
- 17.37%
- 1 год
- 25.97%
- 3 года*
- 13.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LUTL.DE
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 5.17%
- С начала года
- 17.36%
- 6 месяцев
- 24.40%
- 1 год
- 35.12%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WELQ.DE и LUTL.DE
WELQ.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии LUTL.DE в 0.30%.
Доходность на риск
WELQ.DE vs. LUTL.DE — Ранг доходности на риск
WELQ.DE
LUTL.DE
Сравнение WELQ.DE c LUTL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Dist (WELQ.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist (LUTL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELQ.DE | LUTL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 2.07 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 2.55 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.39 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 4.33 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.52 | 12.01 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELQ.DE | LUTL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 2.07 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.30 | +0.86 |
Корреляция
Корреляция между WELQ.DE и LUTL.DE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELQ.DE и LUTL.DE
Дивидендная доходность WELQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, тогда как LUTL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WELQ.DE Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Dist | 2.47% | 2.85% | 3.42% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LUTL.DE Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist | 0.00% | 0.00% | 5.40% | 0.00% | 4.30% | 3.61% | 3.16% | 3.63% | 4.15% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок WELQ.DE и LUTL.DE
Максимальная просадка WELQ.DE за все время составила -13.98%, что меньше максимальной просадки LUTL.DE в -36.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELQ.DE и LUTL.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| WELQ.DE | LUTL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.98% | -36.55% | +22.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.76% | -9.82% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | 0.00% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.12% | -9.83% | +6.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 2.59% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELQ.DE и LUTL.DE
Текущая волатильность для Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Dist (WELQ.DE) составляет 5.43%, в то время как у Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist (LUTL.DE) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что WELQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LUTL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WELQ.DE | LUTL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 7.01% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 11.91% | -3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.01% | 16.89% | -2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.92% | 16.16% | -3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.92% | 17.12% | -4.20% |