PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WELL с SLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WELL с SLS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

WELL (Welltower Inc.) and SLS (SELLAS Life Sciences Group, Inc.) are both stocks. WELL operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while SLS operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, WELL returned 23.47%/yr vs -6.44%/yr for SLS. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WELL и SLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Welltower Inc. (WELL) и SELLAS Life Sciences Group, Inc. (SLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WELL показывает доходность 8.50%, что значительно ниже, чем у SLS с доходностью 111.67%.

WELL

1 день
-3.35%
1 месяц
-6.50%
С начала года
8.50%
6 месяцев
0.26%
1 год
31.48%
3 года*
37.93%
5 лет*
23.47%
10 лет*
14.83%

SLS

1 день
-3.04%
1 месяц
59.28%
С начала года
111.67%
6 месяцев
338.46%
1 год
395.65%
3 года*
69.45%
5 лет*
-6.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WELL и SLS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WELL
Welltower Inc.		8.50%49.86%43.07%41.79%-21.18%36.98%-17.19%23.04%15.31%0.08%
SLS
SELLAS Life Sciences Group, Inc.		111.67%262.50%-1.89%-55.08%-57.32%-4.82%35.12%-93.01%-84.23%-10.34%

Correlation

The correlation between WELL and SLS is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2017 г.

0.08

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WELL:

$145.25B

SLS:

$1.38B

EPS

WELL:

$2.02

SLS:

-$0.22

Коэффициент P/B

WELL:

3.32

SLS:

12.81

Общая выручка (12 мес.)

WELL:

$11.63B

SLS:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

WELL:

$3.25B

SLS:

$0.00

EBITDA (12 мес.)

WELL:

$3.00B

SLS:

-$23.82M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Welltower Inc.

SELLAS Life Sciences Group, Inc.

Часто сравнивают с WELL:
WELL с VTRWELL с OWELL с BKDWELL с SPYWELL с VOOWELL с DMLPWELL с ESRT
Часто сравнивают с SLS:
SLS с VOOSLS с SPYSLS с ENLTSLS с NVDASLS с JNJSLS с IBMSLS с WMT

Доходность на риск

WELL vs. SLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELL
Ранг доходности на риск WELL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SLS
Ранг доходности на риск SLS: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLS: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELL c SLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Welltower Inc. (WELL) и SELLAS Life Sciences Group, Inc. (SLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WELLSLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
4.17

-2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
3.74

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.44

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

10.92

-8.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.21

21.93

-15.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WELL vs. SLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELL на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа SLS равного 4.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELL и SLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WELLSLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

4.17

-2.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

-0.07

+1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

-0.28

+0.83

Просадки

Сравнение просадок WELL и SLS

Максимальная просадка WELL за все время составила -63.33%, что меньше максимальной просадки SLS в -99.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL и SLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WELLSLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.33%

-99.89%

+36.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-36.53%

+23.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.99%

-72.35%

+59.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.78%

-96.31%

+55.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.15%

-98.22%

+89.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.32%

-93.73%

+83.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.10%

18.16%

-13.06%

Волатильность

Сравнение волатильности WELL и SLS

Текущая волатильность для Welltower Inc. (WELL) составляет 8.63%, в то время как у SELLAS Life Sciences Group, Inc. (SLS) волатильность равна 40.72%. Это указывает на то, что WELL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WELLSLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.63%

40.72%

-32.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.08%

77.25%

-60.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.48%

95.80%

-74.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.76%

95.33%

-71.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.88%

133.53%

-101.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELL и SLS

Дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, тогда как SLS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLS
SELLAS Life Sciences Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WELL
Welltower Inc.		1.48%1.52%2.03%2.71%3.72%2.84%4.18%4.26%5.01%5.46%5.14%4.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WELL и SLS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Welltower Inc. и SELLAS Life Sciences Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
3.35B
0
(WELL) Общая выручка
(SLS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

WELL and SLS have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLS has higher volatility (40.72%) compared to WELL (8.63%). In terms of maximum drawdown, WELL dropped -63.33% vs SLS's -99.89%.

SLS currently has the higher Sharpe Ratio (4.17 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WELL и SLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор