PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WELL с DLLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WELL с DLLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WELL (Welltower Inc.) is a stock, while DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) is Leveraged Equities fund tracking the Dell Technologies Inc. (DELL). Over the past year, WELL returned 33.15% vs 850.63% for DLLL. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности WELL и DLLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Welltower Inc. (WELL) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WELL показывает доходность 8.28%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 757.76%.

WELL

1 день
2.17%
1 месяц
-7.77%
С начала года
8.28%
6 месяцев
-0.46%
1 год
33.15%
3 года*
41.00%
5 лет*
24.18%
10 лет*
14.94%

DLLL

1 день
-6.45%
1 месяц
245.92%
С начала года
757.76%
6 месяцев
648.38%
1 год
850.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WELL и DLLL

2026 (YTD)2025
WELL
Welltower Inc.		8.28%24.71%
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		757.76%-3.72%

Correlation

The correlation between WELL and DLLL is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Welltower Inc.

GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF

Часто сравнивают с WELL:
WELL с VTRWELL с OWELL с BKDWELL с SPYWELL с VOOWELL с DMLPWELL с ESRT
Часто сравнивают с DLLL:
DLLL с MVLLDLLL с NBIGDLLL с LINTDLLL с MUUDLLL с NVDDLLL с BARDLLL с NVDG

Доходность на риск

WELL vs. DLLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELL
Ранг доходности на риск WELL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELL: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DLLL
Ранг доходности на риск DLLL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLLL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLLL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLLL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLLL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELL c DLLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Welltower Inc. (WELL) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WELLDLLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
6.65

-5.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
4.81

-2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.60

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

15.02

-12.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.62

31.34

-24.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WELL vs. DLLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELL на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа DLLL равного 6.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELL и DLLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WELLDLLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

6.65

-5.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

3.16

-2.60

Просадки

Сравнение просадок WELL и DLLL

Максимальная просадка WELL за все время составила -63.33%, что меньше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL и DLLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WELLDLLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.33%

-68.58%

+5.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-57.19%

+44.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.99%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.78%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.33%

-18.86%

+9.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.32%

-25.91%

+15.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.02%

27.36%

-22.34%

Волатильность

Сравнение волатильности WELL и DLLL

Текущая волатильность для Welltower Inc. (WELL) составляет 7.54%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 69.39%. Это указывает на то, что WELL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WELLDLLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

69.39%

-61.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.49%

102.08%

-85.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.07%

129.28%

-108.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.68%

130.55%

-106.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.86%

130.55%

-98.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELL и DLLL

Дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WELL
Welltower Inc.		1.48%1.52%2.03%2.71%3.72%2.84%4.18%4.26%5.01%5.46%5.14%4.85%

Часто задаваемые вопросы

WELL and DLLL have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLLL has higher volatility (69.39%) compared to WELL (7.54%). In terms of maximum drawdown, WELL dropped -63.33% vs DLLL's -68.58%.

DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (6.65 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WELL и DLLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор